PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HESM с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESM и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.85%
228.06%
HESM
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

1.08

MBIN:

-0.41

Коэф-т Сортино

HESM:

1.53

MBIN:

-0.30

Коэф-т Омега

HESM:

1.19

MBIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

HESM:

2.57

MBIN:

-0.51

Коэф-т Мартина

HESM:

5.89

MBIN:

-0.91

Индекс Язвы

HESM:

3.86%

MBIN:

19.86%

Дневная вол-ть

HESM:

21.13%

MBIN:

43.41%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

HESM:

-6.29%

MBIN:

-35.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$9.38B

MBIN:

$1.54B

EPS

HESM:

$2.49

MBIN:

$6.30

Цена/прибыль

HESM:

16.51

MBIN:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -7.40%.


HESM

С начала года

12.93%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

17.68%

1 год

21.42%

5 лет

40.45%

10 лет

N/A

MBIN

С начала года

-7.40%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-22.09%

1 год

-17.30%

5 лет

31.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 1.08
MBIN: -0.41
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.53
MBIN: -0.30
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.19
MBIN: 0.95
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 2.57
MBIN: -0.51
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 5.89
MBIN: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.41
HESM
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MBIN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности MBIN в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP
6.58%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MBIN
Merchants Bancorp
1.10%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MBIN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-35.49%
HESM
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MBIN

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.30%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
12.88%
HESM
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab