PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с MBIN

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MBIN.

Доходность

Сравнение доходности HESM и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.65

MBIN:

-0.50

Коэф-т Сортино

HESM:

0.90

MBIN:

-0.53

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

MBIN:

0.92

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.75

MBIN:

-0.57

Коэф-т Мартина

HESM:

2.29

MBIN:

-1.02

Индекс Язвы

HESM:

6.45%

MBIN:

23.75%

Дневная вол-ть

HESM:

25.45%

MBIN:

43.66%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

HESM:

-11.36%

MBIN:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

MBIN:

$1.44B

EPS

HESM:

$2.55

MBIN:

$5.43

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

MBIN:

5.79

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

MBIN:

2.32

Коэффициент P/B

HESM:

7.41

MBIN:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

MBIN:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MBIN:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

MBIN:

$387.91M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -13.50%.

HESM

С начала года

6.83%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.02%

1 год

15.83%

3 года

15.47%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

MBIN

С начала года

-13.50%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-22.16%

3 года

10.14%

5 лет

23.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Merchants Bancorp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MBIN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MBIN в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MBIN
Merchants Bancorp		1.18%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MBIN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MBIN

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.13%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
381.00M
287.20M
(HESM) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
86.5%
47.8%
(HESM) Валовая рентабельность
(MBIN) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 137.36M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 76.50M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.