PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MBIN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MBIN.

Корреляция

Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESM и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.48%
215.99%
HESM
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

MBIN:

-0.42

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

MBIN:

-0.30

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

MBIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

MBIN:

-0.46

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

MBIN:

-0.85

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

MBIN:

21.82%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

MBIN:

44.28%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

MBIN:

-37.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

MBIN:

$1.51B

EPS

HESM:

$2.49

MBIN:

$6.30

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

MBIN:

5.15

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

MBIN:

2.34

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

MBIN:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -10.81%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

MBIN

С начала года

-10.81%

1 месяц

-14.63%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-16.12%

5 лет

27.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
MBIN: -0.42
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
MBIN: -0.30
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
MBIN: 0.95
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
MBIN: -0.46
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
MBIN: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.42
HESM
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MBIN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MBIN в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MBIN
Merchants Bancorp		1.14%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MBIN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-37.87%
HESM
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MBIN

Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN) имеют волатильность 14.83% и 15.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.23%
HESM
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию