PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с OXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OXY.

Корреляция

Корреляция между HESM и OXY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HESM и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.49%
-20.75%
HESM
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.72

OXY:

-1.19

Коэф-т Сортино

HESM:

1.05

OXY:

-1.71

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.91

OXY:

-0.76

Коэф-т Мартина

HESM:

3.34

OXY:

-1.66

Индекс Язвы

HESM:

5.34%

OXY:

23.29%

Дневная вол-ть

HESM:

24.85%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

HESM:

-11.21%

OXY:

-45.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.54B

OXY:

$39.24B

EPS

HESM:

$2.51

OXY:

$2.25

Коэффициент P/E

HESM:

15.02

OXY:

17.70

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

OXY:

1.29

Коэффициент P/S

HESM:

5.71

OXY:

1.47

Коэффициент P/B

HESM:

8.29

OXY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.88%.

HESM

С начала года

7.00%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

13.47%

1 год

17.79%

5 лет

28.99%

10 лет

N/A

OXY

С начала года

-17.88%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-38.98%

5 лет

25.13%

10 лет

-3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.72
OXY: -1.19
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.05
OXY: -1.71
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.91
OXY: -0.76
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.34
OXY: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-1.19
HESM
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и OXY

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности OXY в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.94%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок HESM и OXY

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-44.97%
HESM
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и OXY

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 14.85%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 23.04%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
23.04%
HESM
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию