PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с CVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — HESM in Oil & Gas Midstream, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, HESM returned 17.03%/yr vs 16.52%/yr for CVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%.

HESM

1 день
0.73%
1 месяц
-0.63%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
9.64%
3 года*
19.11%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

CVX

1 день
1.15%
1 месяц
-0.43%
С начала года
26.84%
6 месяцев
27.53%
1 год
41.64%
3 года*
11.27%
5 лет*
16.52%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		16.29%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%18.68%

Correlation

The correlation between HESM and CVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.43

The correlation between HESM and CVX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.97B

CVX:

$376.75B

EPS

HESM:

$2.89

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

HESM:

13.31

CVX:

32.97

Коэффициент PEG

HESM:

1.08

CVX:

3.21

Коэффициент P/S

HESM:

3.02

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

HESM:

13.26

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Chevron Corporation

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBINHESM с 0934.HK
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

HESM vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.90

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.49

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.99

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

7.70

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESM vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.90

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HESM и CVX

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-55.77%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-13.99%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-20.64%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-24.95%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-9.33%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-11.39%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

5.42%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и CVX

Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 8.24% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

17.82%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.10%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

25.12%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.86%

29.16%

+9.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и CVX

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CVX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
390.10M
47.56B
(HESM) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.1%
9.6%
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and CVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (8.29%) compared to HESM (8.24%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор