Сравнение HESM с CVX
HESM (Hess Midstream LP) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — HESM in Oil & Gas Midstream, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, HESM returned 18.33%/yr vs 17.55%/yr for CVX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HESM и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.28%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 24.64%.
HESM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.00%
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B | |
| $44.65M | $37.85M | $52.15M |
Сравнение доходности по годам HESM и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 21.28% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 18.65% |
Correlation
The correlation between HESM and CVX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between HESM and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HESM:
$8.29B
CVX:
$371.25B
HESM:
$2.85
CVX:
$10.42
HESM:
14.10
CVX:
17.89
HESM:
1.14
CVX:
1.74
HESM:
3.19
CVX:
1.76
HESM:
13.83
CVX:
1.94
HESM:
$1.63B
CVX:
$208.71B
HESM:
$1.13B
CVX:
$64.69B
HESM:
$1.24B
CVX:
$55.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. CVX — Ранг доходности на риск
HESM
CVX
Сравнение HESM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESM | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.30 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.49 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESM и CVX
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -55.77% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.68% | -20.81% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -20.81% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -24.95% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -10.91% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -11.40% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 7.73% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и CVX
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.25%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.23% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 18.02% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.02% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 25.18% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 29.26% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и CVX
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CVX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HESM Hess Midstream LP | 7.57% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и CVX
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 67.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.48B при выручке в 67.20B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.07B при выручке в 67.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and CVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.23%) compared to HESM (5.25%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор