PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с CVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или CVX.

Корреляция

Корреляция между HESM и CVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESM и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.22%
79.49%
HESM
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

CVX:

$242.32B

EPS

HESM:

$2.49

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
CVX: -0.43
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.44
HESM
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и CVX

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности CVX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок HESM и CVX

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-19.03%
HESM
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и CVX

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 14.83%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.81%
HESM
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию