Сравнение KMI с GBDC
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GBDC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KMI returned 10.98%/yr vs 6.58%/yr for GBDC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.58% соответственно.
KMI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 10.98%
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам KMI и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.51% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between KMI and GBDC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between KMI and GBDC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KMI:
$70.53B
GBDC:
$3.46B
KMI:
$1.53
GBDC:
$0.95
KMI:
20.72
GBDC:
13.91
KMI:
1.26
GBDC:
7.83
KMI:
4.02
GBDC:
4.20
KMI:
2.25
GBDC:
0.92
KMI:
$17.52B
GBDC:
$831.29M
KMI:
$5.86B
GBDC:
$525.36M
KMI:
$6.90B
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. GBDC — Ранг доходности на риск
KMI
GBDC
Сравнение KMI c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.11 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.24 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KMI и GBDC
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -47.30% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -18.20% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.20% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -19.28% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -47.30% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.50% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -6.13% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 8.48% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и GBDC
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.95% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 15.78% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.09% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.20% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 21.55% | +6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и GBDC
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GBDC в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и GBDC
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and GBDC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (7.24%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs GBDC's -47.30%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор