PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с GBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с GBDC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или GBDC.

Корреляция

Корреляция между KMI и GBDC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMI и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.50%
188.72%
KMI
GBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.00

GBDC:

-0.29

Коэф-т Сортино

KMI:

2.41

GBDC:

-0.29

Коэф-т Омега

KMI:

1.39

GBDC:

0.96

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.48

GBDC:

-0.32

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

GBDC:

-0.68

Индекс Язвы

KMI:

6.71%

GBDC:

7.87%

Дневная вол-ть

KMI:

25.21%

GBDC:

18.65%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

GBDC:

-48.15%

Текущая просадка

KMI:

-13.02%

GBDC:

-7.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.11B

GBDC:

$3.81B

EPS

KMI:

$1.16

GBDC:

$1.36

Коэффициент P/E

KMI:

22.93

GBDC:

10.54

Коэффициент PEG

KMI:

2.38

GBDC:

1.51

Коэффициент P/S

KMI:

3.81

GBDC:

4.88

Коэффициент P/B

KMI:

1.93

GBDC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

GBDC:

$514.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$9.81B

GBDC:

$514.46M

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$4.92B

GBDC:

$449.99M

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 0.19% против 7.35% соответственно.

KMI

С начала года

-0.90%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

9.93%

1 год

50.32%

5 лет

20.39%

10 лет

0.19%

GBDC

С начала года

-2.18%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-1.85%

1 год

-5.15%

5 лет

16.27%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и GBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.00
GBDC: -0.29
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.41
GBDC: -0.29
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.39
GBDC: 0.96
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.48
GBDC: -0.32
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
GBDC: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GBDC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
-0.29
KMI
GBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и GBDC

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GBDC в 12.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		12.24%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%

Просадки

Сравнение просадок KMI и GBDC

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки GBDC в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.02%
-7.90%
KMI
GBDC

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и GBDC

Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеют волатильность 13.39% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.39%
12.99%
KMI
GBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию