Сравнение GBDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.07% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| GBDC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 12.15% |
| Макс. просадка | -47.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.32% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и SPY
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и SPY
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и SPY
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.28% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.