Сравнение GBDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или SPY.
Основные характеристики
| GBDC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 11.55% |
| Макс. просадка | -47.59% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GBDC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и SPY
С начала года, GBDC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и SPY
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.72% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и SPY
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и SPY
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.