PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GBDC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		-5.31%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.13% против 14.06% соответственно.

GBDC

1 день
-1.26%
1 месяц
4.64%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-8.43%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.61%
10 лет*
6.13%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с CGBDGBDC с PPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GBDC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.96

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.49

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.53

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.27

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между GBDC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и SPY

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		12.00%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и SPY

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-55.19%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-12.05%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-24.50%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-33.72%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-5.53%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-9.09%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.54%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и SPY

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.35%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.50%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

19.06%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.06%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.92%

+3.47%