Сравнение GBDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GBDC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -3.79% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.38% против 14.11% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 6.38%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. SPY — Ранг доходности на риск
GBDC
SPY
Сравнение GBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.92 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.45 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.51 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.11 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.92 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GBDC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и SPY
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.81% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и SPY
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -55.19% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -8.88% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -24.50% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -33.72% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.44% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -9.09% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.57% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и SPY
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.28% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 9.49% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 19.06% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.05% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.92% | +3.47% |