PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBDC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GBDC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
14.37%
GBDC
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.71% соответственно.


GBDC

С начала года

12.28%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-1.85%

1 год

16.31%

5 лет (среднегодовая)

7.38%

10 лет (среднегодовая)

8.03%

MAIN

С начала года

32.48%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

13.15%

1 год

41.90%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

13.71%

Фундаментальные показатели


GBDCMAIN
Рыночная капитализация$4.11B$4.55B
EPS$1.59$5.36
Цена/прибыль9.769.75
PEG коэффициент1.512.09
Общая выручка (12 мес.)$429.49M$521.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$426.80M$489.22M
EBITDA (12 мес.)$144.67M$571.18M

Основные характеристики


GBDCMAIN
Коэф-т Шарпа1.273.09
Коэф-т Сортино1.843.91
Коэф-т Омега1.221.59
Коэф-т Кальмара1.084.49
Коэф-т Мартина2.5417.24
Индекс Язвы6.75%2.50%
Дневная вол-ть13.53%13.92%
Макс. просадка-47.60%-64.53%
Текущая просадка-6.32%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GBDC и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.273.09
Коэффициент Сортино GBDC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.843.91
Коэффициент Омега GBDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.59
Коэффициент Кальмара GBDC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.084.49
Коэффициент Мартина GBDC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.5417.24
GBDC
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
3.09
GBDC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и MAIN

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности MAIN в 7.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
11.85%10.00%9.35%7.58%8.37%6.99%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%6.70%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.73%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и MAIN

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.32%
0
GBDC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и MAIN

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 4.28% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
4.19%
GBDC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию