Сравнение GBDC с CGBD
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GBDC returned 6.17%/yr vs 6.79%/yr for CGBD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -11.68%.
GBDC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.46%
CGBD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBDC и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | -2.31% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -11.68% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
Correlation
The correlation between GBDC and CGBD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between GBDC and CGBD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBDC:
$0.95
CGBD:
$1.02
GBDC:
13.75
CGBD:
10.42
GBDC:
4.15
CGBD:
2.57
GBDC:
$831.29M
CGBD:
$226.59M
GBDC:
$525.36M
CGBD:
$123.55M
GBDC:
$506.70M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. CGBD — Ранг доходности на риск
GBDC
CGBD
Сравнение GBDC c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.66 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.32 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и CGBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -71.09% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -19.72% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -35.06% | +16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -35.06% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -33.05% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -12.48% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 9.83% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и CGBD
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 6.01%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.43% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 17.48% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 21.80% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.59% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 34.73% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и CGBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности CGBD в 15.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 15.04% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и CGBD
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GBDC and CGBD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (6.43%) compared to GBDC (6.01%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs CGBD's -71.09%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор