Сравнение GBDC с GSBD
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GBDC in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, GBDC returned 6.28%/yr vs 3.26%/yr for GSBD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.26% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.28%
GSBD
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам GBDC и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 3.55% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.00% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between GBDC and GSBD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between GBDC and GSBD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBDC:
$3.47B
GSBD:
$1.02B
GBDC:
$0.95
GSBD:
$0.99
GBDC:
14.02
GSBD:
9.20
GBDC:
7.89
GSBD:
0.20
GBDC:
4.24
GSBD:
3.61
GBDC:
0.93
GSBD:
0.74
GBDC:
$831.29M
GSBD:
$286.69M
GBDC:
$525.36M
GSBD:
$141.38M
GBDC:
$506.70M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. GSBD — Ранг доходности на риск
GBDC
GSBD
Сравнение GBDC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBDC | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.89 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBDC и GSBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -62.67% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -18.34% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -29.59% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -29.59% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -62.67% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -20.47% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.79% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 12.73% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и GSBD
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 5.18%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.07% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 18.19% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.02% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.61% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 31.13% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и GSBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности GSBD в 17.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 10.80% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 17.00% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и GSBD
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
GBDC and GSBD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.07%) compared to GBDC (5.18%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs GSBD's -62.67%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор