Сравнение GBDC с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или GSBD.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и GSBD
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -3.96%.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
GSBD
-3.96%
-6.14%
-10.33%
-2.61%
2.04%
N/A
Фундаментальные показатели
| GBDC | GSBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $1.50B |
| EPS | $1.59 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 9.76 | 18.76 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $429.49M | $368.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.80M | $318.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $144.67M | $175.96M |
Основные характеристики
| GBDC | GSBD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 13.97% |
| Макс. просадка | -47.60% | -62.67% |
| Текущая просадка | -6.32% | -14.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и GSBD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и GSBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности GSBD в 14.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 14.01% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и GSBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и GSBD
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.28%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности