PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBDC с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBDC и GSBD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBDC с GSBD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или GSBD.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBDC:

0.09

GSBD:

-0.72

Коэф-т Сортино

GBDC:

0.26

GSBD:

-0.84

Коэф-т Омега

GBDC:

1.03

GSBD:

0.89

Коэф-т Кальмара

GBDC:

0.10

GSBD:

-0.47

Коэф-т Мартина

GBDC:

0.27

GSBD:

-1.00

Индекс Язвы

GBDC:

5.98%

GSBD:

14.03%

Дневная вол-ть

GBDC:

18.72%

GSBD:

20.38%

Макс. просадка

GBDC:

-48.15%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

GBDC:

-3.13%

GSBD:

-18.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$4.05B

GSBD:

$1.33B

EPS

GBDC:

$1.08

GSBD:

$0.43

Коэффициент P/E

GBDC:

14.08

GSBD:

26.35

Коэффициент PEG

GBDC:

1.51

GSBD:

2.15

Коэффициент P/S

GBDC:

4.88

GSBD:

3.17

Коэффициент P/B

GBDC:

1.00

GSBD:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$567.21M

GSBD:

$353.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$300.65M

GSBD:

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$293.91M

GSBD:

$60.95M

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.23% соответственно.

GBDC

С начала года

2.89%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.11%

3 года

13.90%

5 лет

15.15%

10 лет

8.05%

GSBD

С начала года

-2.07%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-15.11%

3 года

-2.78%

5 лет

3.93%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBDC и GSBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBDC c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GSBD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и GSBD

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности GSBD в 16.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		8.68%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.59%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и GSBD

Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и GSBD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и GSBD

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.83%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
154.11M
96.94M
(GBDC) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию