Сравнение GBDC с MFIC
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) and MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GBDC returned 6.58%/yr vs 8.01%/yr for MFIC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MFIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MFIC с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MFIC по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.01% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
MFIC
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам GBDC и MFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -2.58% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
Correlation
The correlation between GBDC and MFIC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, GBDC and MFIC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GBDC:
$0.95
MFIC:
$0.47
GBDC:
13.91
MFIC:
22.98
GBDC:
7.83
MFIC:
0.62
GBDC:
4.20
MFIC:
4.15
GBDC:
$831.29M
MFIC:
$181.67M
GBDC:
$525.36M
MFIC:
$197.06M
GBDC:
$506.70M
MFIC:
$159.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. MFIC — Ранг доходности на риск
GBDC
MFIC
Сравнение GBDC c MFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | MFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.26 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.69 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MFIC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MFIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -87.97% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -23.46% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -26.97% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -26.97% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -67.77% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -14.86% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -17.53% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 8.72% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MFIC
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 5.95%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | MFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 9.10% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 20.51% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 23.70% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.86% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 30.04% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MFIC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что меньше доходности MFIC в 13.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.41% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MFIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и MFIC
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 71.80K, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GBDC and MFIC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (9.10%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs MFIC's -87.97%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и MFIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор