Сравнение GBDC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.38% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
Фундаментальные показатели
| GBDC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $14.01B |
| EPS | $1.59 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 9.76 | 8.34 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $429.49M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.80M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $144.67M | $897.00M |
Основные характеристики
| GBDC | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 13.41 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 11.39% |
| Макс. просадка | -47.60% | -79.36% |
| Текущая просадка | -6.32% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и ARCC
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности ARCC в 8.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и ARCC
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и ARCC
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности