PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBDC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBDC и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBDC с ARCC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBDC:

0.12

ARCC:

0.64

Коэф-т Сортино

GBDC:

0.32

ARCC:

0.99

Коэф-т Омега

GBDC:

1.04

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

GBDC:

0.15

ARCC:

0.68

Коэф-т Мартина

GBDC:

0.43

ARCC:

2.62

Индекс Язвы

GBDC:

5.98%

ARCC:

4.88%

Дневная вол-ть

GBDC:

18.71%

ARCC:

20.82%

Макс. просадка

GBDC:

-48.15%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

GBDC:

-2.68%

ARCC:

-5.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$4.04B

ARCC:

$15.27B

EPS

GBDC:

$1.08

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

GBDC:

14.05

ARCC:

10.78

Коэффициент PEG

GBDC:

1.51

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

GBDC:

4.87

ARCC:

5.05

Коэффициент P/B

GBDC:

1.00

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$567.21M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$300.65M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$293.91M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.20% соответственно.

GBDC

С начала года

3.36%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

4.12%

1 год

2.24%

3 года

13.70%

5 лет

15.25%

10 лет

8.13%

ARCC

С начала года

2.76%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

4.47%

1 год

13.33%

3 года

13.99%

5 лет

19.11%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBDC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и ARCC

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности ARCC в 8.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		8.64%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.73%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и ARCC

Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и ARCC

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.77%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
154.11M
599.00M
(GBDC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBDC и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golub Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.2%
84.3%
(GBDC) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.68M при выручке в 154.11M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.84M при выручке в 154.11M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 154.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.3%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.