PortfoliosLab logo
Сравнение GBDC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBDC и ARCC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GBDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.37%
15.88%
GBDC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBDC:

0.78

ARCC:

2.22

Коэф-т Сортино

GBDC:

1.18

ARCC:

2.97

Коэф-т Омега

GBDC:

1.14

ARCC:

1.40

Коэф-т Кальмара

GBDC:

0.68

ARCC:

3.89

Коэф-т Мартина

GBDC:

1.50

ARCC:

16.04

Индекс Язвы

GBDC:

7.20%

ARCC:

1.69%

Дневная вол-ть

GBDC:

13.80%

ARCC:

12.23%

Макс. просадка

GBDC:

-47.58%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

GBDC:

-2.06%

ARCC:

-2.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$4.19B

ARCC:

$15.59B

EPS

GBDC:

$1.33

ARCC:

$2.44

Цена/прибыль

GBDC:

11.86

ARCC:

9.52

PEG коэффициент

GBDC:

1.51

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$678.69M

ARCC:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$678.69M

ARCC:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$581.22M

ARCC:

$703.00M

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.39% соответственно.


GBDC

С начала года

4.02%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

11.37%

1 год

10.88%

5 лет

8.73%

10 лет

8.21%

ARCC

С начала года

6.08%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

15.88%

1 год

26.55%

5 лет

15.94%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBDC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GBDC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.782.22
Коэффициент Сортино GBDC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.182.97
Коэффициент Омега GBDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.40
Коэффициент Кальмара GBDC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.89
Коэффициент Мартина GBDC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.5016.04
GBDC
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.78
2.22
GBDC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и ARCC

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности ARCC в 8.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
11.22%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%6.99%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.27%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и ARCC

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.06%
-2.48%
GBDC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и ARCC

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.09%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.09%
4.77%
GBDC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию