PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDC с PPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GBDC и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -25.70%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции PPC по среднегодовой доходности: 6.58% против 3.37% соответственно.


GBDC

1 день
2.25%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-1.96%
1 год
-2.02%
3 года*
10.72%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.58%

PPC

1 день
5.04%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-25.70%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-36.39%
3 года*
14.86%
5 лет*
8.11%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDC и PPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
-0.08%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
-25.70%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%63.56%

Correlation

The correlation between GBDC and PPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г.

0.20

The correlation between GBDC and PPC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$3.46B

PPC:

$6.91B

EPS

GBDC:

$0.95

PPC:

$3.72

Коэффициент P/E

GBDC:

13.91

PPC:

7.78

Коэффициент PEG

GBDC:

7.83

PPC:

0.01

Коэффициент P/S

GBDC:

4.20

PPC:

0.37

Коэффициент P/B

GBDC:

0.92

PPC:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$831.29M

PPC:

$18.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$525.36M

PPC:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$506.70M

PPC:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Golub Capital BDC, Inc.

Pilgrim's Pride Corporation

Доходность на риск

GBDC vs. PPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PPC
Ранг доходности на риск PPC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDCPPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.85

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.79

+1.55

GBDC vs. PPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PPC равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDCPPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-1.30

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GBDC и PPC

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и PPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBDCPPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-99.63%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-42.82%

+24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-47.18%

+28.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-47.18%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-62.00%

+14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-44.48%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-38.77%

+32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

20.37%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и PPC

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 5.95%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBDCPPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

10.22%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

22.87%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

28.29%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

31.28%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

33.25%

-11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и PPC

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности PPC в 7.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
11.37%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
7.25%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
184.79M
4.53B
(GBDC) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBDC и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golub Capital BDC, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
7.6%
Активы портфеля
GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.


Часто задаваемые вопросы


GBDC and PPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPC has higher volatility (10.22%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs PPC's -99.63%.

GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDC и PPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор