Сравнение AOS с JXN
AOS (A. O. Smith Corporation) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JXN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, AOS returned -4.01%/yr vs 59.88%/yr for JXN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 0.22%.
AOS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 5.05%
JXN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 59.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOS и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -13.85% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 18.77% |
JXN Jackson Financial Inc. | 0.22% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
Correlation
The correlation between AOS and JXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AOS:
$3.75
JXN:
-$7.23
AOS:
2.10
JXN:
0.96
AOS:
$3.81B
JXN:
$5.86B
AOS:
$1.48B
JXN:
$5.39B
AOS:
$794.70M
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. JXN — Ранг доходности на риск
AOS
JXN
Сравнение AOS c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.02 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.68 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.04 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AOS и JXN
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -48.34% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -16.31% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -37.09% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -12.54% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -15.11% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 7.02% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и JXN
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.91%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 10.96% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 23.37% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 31.86% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 44.05% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 44.05% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и JXN
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JXN в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.49% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.11% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и JXN
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and JXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXN has higher volatility (10.96%) compared to AOS (7.91%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор