PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и SLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AOS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.78

SLB:

-0.79

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.98

SLB:

-1.03

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

SLB:

0.87

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.59

SLB:

-0.45

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.04

SLB:

-1.71

Индекс Язвы

AOS:

19.35%

SLB:

16.65%

Дневная вол-ть

AOS:

26.11%

SLB:

35.59%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

AOS:

-25.67%

SLB:

-61.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.89B

SLB:

$46.70B

EPS

AOS:

$3.58

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

AOS:

19.45

SLB:

11.72

Коэффициент PEG

AOS:

1.84

SLB:

3.23

Коэффициент P/S

AOS:

2.60

SLB:

1.29

Коэффициент P/B

AOS:

5.40

SLB:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

SLB:

$7.75B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 8.45% против -6.95% соответственно.


AOS

С начала года

-0.59%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-20.26%

3 года

7.22%

5 лет

11.79%

10 лет

8.45%

SLB

С начала года

-11.04%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-21.15%

1 год

-28.00%

3 года

-4.28%

5 лет

16.38%

10 лет

-6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


A. O. Smith Corporation

Schlumberger Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и SLB

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SLB в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.00%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
SLB
Schlumberger Limited
3.28%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AOS и SLB

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и SLB

A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB) имеют волатильность 8.15% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
963.90M
8.49B
(AOS) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
39.0%
18.9%
(AOS) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.