Сравнение AOS с SLB
AOS (A. O. Smith Corporation) and SLB (SLB N.V.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 5.02%/yr vs -1.84%/yr for SLB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 5.02% против -1.84% соответственно.
AOS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.02%
SLB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- -1.84%
Сравнение доходности по годам AOS и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -13.20% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
SLB SLB N.V. | 25.91% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between AOS and SLB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AOS:
$3.75
SLB:
$3.04
AOS:
15.32
SLB:
15.70
AOS:
0.63
SLB:
0.74
AOS:
2.12
SLB:
1.44
AOS:
$3.81B
SLB:
$35.94B
AOS:
$1.48B
SLB:
$4.90B
AOS:
$794.70M
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. SLB — Ранг доходности на риск
AOS
SLB
Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и SLB N.V. (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.60 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.66 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и SLB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -87.64% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -17.62% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -46.63% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -46.63% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -84.29% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | -43.45% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -31.19% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 5.96% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и SLB
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.34%, в то время как у SLB N.V. (SLB) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 11.69% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 26.68% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 34.73% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 37.65% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 40.49% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и SLB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SLB в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.47% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
SLB SLB N.V. | 2.43% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и SLB N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и SLB
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and SLB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (11.69%) compared to AOS (8.34%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор