PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и SLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AOS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21,314.77%
928.00%
AOS
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.54

SLB:

-1.06

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.59

SLB:

-1.44

Коэф-т Омега

AOS:

0.92

SLB:

0.83

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.52

SLB:

-0.48

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.26

SLB:

-1.71

Индекс Язвы

AOS:

10.25%

SLB:

16.43%

Дневная вол-ть

AOS:

23.82%

SLB:

26.65%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

AOS:

-24.67%

SLB:

-58.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$10.27B

SLB:

$56.32B

EPS

AOS:

$3.79

SLB:

$3.11

Цена/прибыль

AOS:

18.68

SLB:

12.82

PEG коэффициент

AOS:

2.00

SLB:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.89B

SLB:

$36.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.49B

SLB:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$818.50M

SLB:

$7.79B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -15.30%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -27.44%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 11.18% против -5.67% соответственно.


AOS

С начала года

-15.30%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-17.65%

1 год

-14.38%

5 лет

9.77%

10 лет

11.18%

SLB

С начала года

-27.44%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-28.87%

5 лет

0.16%

10 лет

-5.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.54-1.06
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.59-1.44
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.83
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52-0.48
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.26-1.71
AOS
SLB

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
-1.06
AOS
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и SLB

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SLB в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOS
A. O. Smith Corporation
1.89%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%0.85%
SLB
Schlumberger Limited
2.99%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AOS и SLB

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.67%
-58.41%
AOS
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и SLB

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 5.99%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
6.36%
AOS
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab