PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и ENB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AOS и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,651.33%
6,165.60%
AOS
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

ENB:

12.67

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

ENB:

16.46%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

ENB:

$100.66B

EPS

AOS:

$3.63

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

AOS:

1.62

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

ENB:

1.88

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

ENB:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 8.92% против 4.51% соответственно.


AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

ENB

С начала года

10.49%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

16.27%

1 год

35.94%

5 лет

17.44%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
ENB: 3.08
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
ENB: 12.67

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
2.38
AOS
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и ENB

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ENB в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
ENB
Enbridge Inc.
5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AOS и ENB

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-0.37%
AOS
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и ENB

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
8.17%
AOS
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию