Сравнение AOS с ENB
AOS (A. O. Smith Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 5.02%/yr vs 9.52%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.52% соответственно.
AOS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.02%
ENB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам AOS и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -13.20% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
ENB Enbridge Inc. | 19.60% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between AOS and ENB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between AOS and ENB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$3.75
ENB:
$4.92
AOS:
15.32
ENB:
11.32
AOS:
0.63
ENB:
0.52
AOS:
2.12
ENB:
1.32
AOS:
$3.81B
ENB:
$69.05B
AOS:
$1.48B
ENB:
$15.35B
AOS:
$794.70M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. ENB — Ранг доходности на риск
AOS
ENB
Сравнение AOS c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.42 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.02 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и ENB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -46.35% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -9.10% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -15.29% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -28.32% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -44.07% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | -3.96% | -31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -10.82% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 3.44% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и ENB
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.96% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 13.11% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 16.13% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 18.65% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.31% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и ENB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ENB в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.47% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
ENB Enbridge Inc. | 4.98% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и ENB
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and ENB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (8.34%) compared to ENB (5.96%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор