PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOS с ENB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOS (A. O. Smith Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 9.66%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 5.11% против 9.66% соответственно.

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
3.29%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.95%
1 год
25.18%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.50%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
ENB
Enbridge Inc.		19.75%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Correlation

The correlation between AOS and ENB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between AOS and ENB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AOS:

$3.75

ENB:

$4.92

Коэффициент P/E

AOS:

15.13

ENB:

11.34

Коэффициент PEG

AOS:

0.62

ENB:

0.52

Коэффициент P/S

AOS:

2.09

ENB:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с VOOENB с SCHDENB с WMB

Доходность на риск

AOS vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.57

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.27

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.78

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.97

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.57

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AOS и ENB

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-46.35%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-9.10%

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-16.40%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-28.32%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-44.07%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-3.84%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-10.83%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

3.69%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и ENB

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.73%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

12.90%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

16.06%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

18.62%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.34%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и ENB

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ENB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
ENB
Enbridge Inc.		4.97%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
945.60M
22.36B
(AOS) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
0
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

AOS and ENB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (7.88%) compared to ENB (5.73%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs ENB's -46.35%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор