PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и AFL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AOS с AFL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или AFL.

Доходность

Сравнение доходности AOS и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.76

AFL:

0.90

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.96

AFL:

1.32

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

AFL:

1.20

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.60

AFL:

1.68

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.05

AFL:

3.62

Индекс Язвы

AOS:

19.75%

AFL:

5.83%

Дневная вол-ть

AOS:

26.76%

AFL:

22.51%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

AOS:

-28.78%

AFL:

-8.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.20B

AFL:

$55.98B

EPS

AOS:

$3.56

AFL:

$6.47

Коэффициент P/E

AOS:

18.06

AFL:

16.00

Коэффициент PEG

AOS:

1.69

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

AOS:

2.42

AFL:

3.31

Коэффициент P/B

AOS:

4.96

AFL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

AFL:

$17.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

AFL:

$13.64B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

AFL:

$4.39B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 7.85% против 15.47% соответственно.

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-21.68%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

AFL

С начала года

1.21%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-8.16%

1 год

17.58%

3 года

22.30%

5 лет

26.19%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Aflac Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и AFL

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью AFL в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
AFL
Aflac Incorporated		2.09%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AOS и AFL

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и AFL

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
963.90M
3.40B
(AOS) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.0%
-1.5%
(AOS) Валовая рентабельность
(AFL) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в -50.00M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в -1.5%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 29.00M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.