PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и AFL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOS и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,723.45%
71,194.58%
AOS
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

AFL:

5.94

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

AFL:

$58.92B

EPS

AOS:

$3.63

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

AOS:

1.62

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

AFL:

3.11

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

AFL:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 8.92% против 15.60% соответственно.


AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.60%

5 лет

27.51%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
AFL: 1.91
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.44
AOS
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и AFL

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AFL в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
AFL
Aflac Incorporated
1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AOS и AFL

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-5.40%
AOS
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и AFL

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 10.00%, в то время как у Aflac Incorporated (AFL) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
12.33%
AOS
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию