PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOS с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и AFL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AOS и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,762.22%
59,677.26%
AOS
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-1.18

AFL:

1.04

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.60

AFL:

1.40

Коэф-т Омега

AOS:

0.80

AFL:

1.21

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.91

AFL:

1.77

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.71

AFL:

4.33

Индекс Язвы

AOS:

16.85%

AFL:

5.13%

Дневная вол-ть

AOS:

24.42%

AFL:

21.32%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

AOS:

-31.70%

AFL:

-10.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$8.90B

AFL:

$55.66B

EPS

AOS:

$3.63

AFL:

$9.63

Цена/прибыль

AOS:

17.08

AFL:

10.59

PEG коэффициент

AOS:

1.59

AFL:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.05% соответственно.


AOS

С начала года

-8.66%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-27.63%

5 лет

13.72%

10 лет

8.47%

AFL

С начала года

-0.86%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-10.62%

1 год

23.40%

5 лет

28.96%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AOS: -1.18
AFL: 1.04
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.60
AFL: 1.40
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.80
AFL: 1.21
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AOS: -0.91
AFL: 1.77
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AOS: -1.71
AFL: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
1.04
AOS
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и AFL

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AFL в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.13%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
AFL
Aflac Incorporated
2.04%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AOS и AFL

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.70%
-10.62%
AOS
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и AFL

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.40%, в то время как у Aflac Incorporated (AFL) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
10.29%
AOS
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab