PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOS с AFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOS с AFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOS (A. O. Smith Corporation) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, AOS returned 4.66%/yr vs 15.54%/yr for AFL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOS и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.54% соответственно.

AOS

1 день
0.36%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-15.02%
С начала года
-8.53%
1 год
-9.18%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.66%

AFL

1 день
1.66%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
13.41%
С начала года
12.74%
1 год
23.86%
3 года*
23.07%
5 лет*
21.01%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOS и AFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-8.53%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
AFL
Aflac Incorporated		12.74%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%

Correlation

The correlation between AOS and AFL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.28

The correlation between AOS and AFL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$8.46B

AFL:

$62.62B

EPS

AOS:

$3.77

AFL:

$8.81

Коэффициент P/E

AOS:

16.04

AFL:

13.97

Коэффициент PEG

AOS:

0.65

AFL:

3.62

Коэффициент P/S

AOS:

2.22

AFL:

3.55

Коэффициент P/B

AOS:

3.90

AFL:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.81B

AFL:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.48B

AFL:

$8.70B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$794.70M

AFL:

$6.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Aflac Incorporated

Часто сравнивают с AOS:
AOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с SLBAOS с BIPCAOS с KMIAOS с JXN
Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с METAFL с PGRAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHDAFL с ^GSPC

Доходность на риск

AOS vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOSAFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.41

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.06

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.63

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

6.90

-7.52

AOS vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOS и AFL

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOSAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-82.71%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-9.11%

-21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.93%

-13.56%

-23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-19.86%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-54.89%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.56%

-0.23%

-31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-11.63%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

3.47%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и AFL

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOSAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.22%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

12.62%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

17.05%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

20.85%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

25.72%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и AFL

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности AFL в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		1.93%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.35%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
945.60M
4.32B
(AOS) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.7%
57.5%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

Часто задаваемые вопросы

AOS and AFL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (9.09%) compared to AFL (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs AFL's -82.71%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOS и AFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор