Сравнение AOS с AFL
AOS (A. O. Smith Corporation) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, AOS returned 4.80%/yr vs 15.80%/yr for AFL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AOS и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 4.80% против 15.80% соответственно.
AOS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
AFL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 15.80%
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.79M | $241.32M | $284.23M | |
| $125.71M | $112.99M | $106.32M |
Сравнение доходности по годам AOS и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -3.95% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
AFL Aflac Incorporated | 15.06% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between AOS and AFL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between AOS and AFL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.76B
AFL:
$63.91B
AOS:
$3.59
AFL:
$8.81
AOS:
17.62
AFL:
14.25
AOS:
0.72
AFL:
3.69
AOS:
2.32
AFL:
3.63
AOS:
4.10
AFL:
2.88
AOS:
$3.80B
AFL:
$18.22B
AOS:
$1.47B
AFL:
$8.70B
AOS:
$734.10M
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. AFL — Ранг доходности на риск
AOS
AFL
Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.27 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.70 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и AFL
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -82.71% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -9.11% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -13.56% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -19.86% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -54.89% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -3.08% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -11.61% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 3.42% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и AFL
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 4.43% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 12.66% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 16.89% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 20.74% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 25.74% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и AFL
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности AFL в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.90% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и AFL
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.80M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 167.50M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 124.90M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and AFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (9.93%) compared to AFL (4.43%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор