Сравнение AOS с AFL
AOS (A. O. Smith Corporation) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, AOS returned 5.11%/yr vs 15.37%/yr for AFL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 5.11% против 15.37% соответственно.
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
AFL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам AOS и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
AFL Aflac Incorporated | 4.93% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between AOS and AFL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between AOS and AFL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$7.89B
AFL:
$58.94B
AOS:
$3.75
AFL:
$8.76
AOS:
15.13
AFL:
13.07
AOS:
0.62
AFL:
3.39
AOS:
2.09
AFL:
3.33
AOS:
3.66
AFL:
2.63
AOS:
$3.81B
AFL:
$18.22B
AOS:
$1.48B
AFL:
$8.70B
AOS:
$794.70M
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. AFL — Ранг доходности на риск
AOS
AFL
Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.36 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.39 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.74 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AOS и AFL
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -82.71% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -9.11% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -13.56% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -19.86% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -54.89% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -3.01% | -32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -11.66% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 3.67% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и AFL
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.67% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 11.69% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 16.77% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 20.88% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.74% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и AFL
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AFL в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.08% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и AFL
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and AFL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (7.88%) compared to AFL (4.67%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор