PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOS с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и FANG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AOS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
492.73%
1,013.34%
AOS
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.54

FANG:

0.14

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.59

FANG:

0.39

Коэф-т Омега

AOS:

0.92

FANG:

1.05

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.52

FANG:

0.15

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.26

FANG:

0.42

Индекс Язвы

AOS:

10.25%

FANG:

9.21%

Дневная вол-ть

AOS:

23.82%

FANG:

28.20%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

AOS:

-24.67%

FANG:

-25.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$10.27B

FANG:

$46.76B

EPS

AOS:

$3.79

FANG:

$17.33

Цена/прибыль

AOS:

18.68

FANG:

9.24

PEG коэффициент

AOS:

2.00

FANG:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.89B

FANG:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.49B

FANG:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$818.50M

FANG:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.21% соответственно.


AOS

С начала года

-15.30%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-17.65%

1 год

-14.38%

5 лет

9.77%

10 лет

11.18%

FANG

С начала года

4.36%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-17.44%

1 год

3.57%

5 лет

17.01%

10 лет

12.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.540.14
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.590.39
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.05
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.520.15
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.260.42
AOS
FANG

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
0.14
AOS
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и FANG

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FANG в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOS
A. O. Smith Corporation
1.89%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%0.85%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
5.35%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и FANG

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.67%
-25.29%
AOS
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и FANG

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 5.99%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
7.53%
AOS
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab