Сравнение AOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.11B
FANG:
$54.48B
AOS:
$3.87
FANG:
$5.75
AOS:
16.83
FANG:
33.15
AOS:
2.40
FANG:
3.68
AOS:
4.27
FANG:
1.47
AOS:
$3.83B
FANG:
$14.98B
AOS:
$1.49B
FANG:
$7.48B
AOS:
$792.20M
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.44% соответственно.
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. FANG — Ранг доходности на риск
AOS
FANG
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.18 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AOS и FANG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -88.72% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -26.16% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -42.10% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -88.72% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -5.72% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -19.57% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.33% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.69%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.16% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 20.91% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 39.22% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 38.39% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 48.95% | -22.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности