PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и FANG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AOS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
463.40%
889.64%
AOS
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

FANG:

$40.04B

EPS

AOS:

$3.63

FANG:

$15.53

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

FANG:

8.77

Коэффициент PEG

AOS:

1.62

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

FANG:

3.79

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 8.92% против 8.02% соответственно.


AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.69%

5 лет

36.73%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
FANG: -0.97
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.80
AOS
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и FANG

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FANG в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и FANG

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-33.59%
AOS
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и FANG

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 10.00%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
27.06%
AOS
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию