Сравнение AOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или FANG.
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 12.00% против 12.65% соответственно.
AOS
-11.07%
-7.97%
-15.22%
-4.01%
10.56%
12.00%
FANG
22.52%
-0.65%
-6.48%
21.68%
24.71%
12.65%
Фундаментальные показатели
| AOS | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.46B | $53.11B |
| EPS | $3.79 | $17.32 |
| Цена/прибыль | 19.04 | 10.50 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $6.66B |
Основные характеристики
| AOS | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.02 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 8.16% | 7.32% |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 27.54% |
| Макс. просадка | -66.52% | -88.72% |
| Текущая просадка | -20.91% | -12.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и FANG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FANG в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.56% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 3.61%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности