Сравнение AOS с FANG
AOS (A. O. Smith Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AOS returned 4.66%/yr vs 10.63%/yr for FANG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.66% против 10.63% соответственно.
AOS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -15.02%
- С начала года
- -8.53%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 4.66%
FANG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам AOS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -8.53% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.93% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between AOS and FANG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between AOS and FANG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.46B
FANG:
$53.49B
AOS:
$3.77
FANG:
$1.41
AOS:
16.04
FANG:
134.98
AOS:
2.22
FANG:
3.58
AOS:
3.90
FANG:
1.47
AOS:
$3.81B
FANG:
$15.19B
AOS:
$1.48B
FANG:
$7.30B
AOS:
$794.70M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. FANG — Ранг доходности на риск
AOS
FANG
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.26 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.48 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -88.72% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -19.09% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -42.10% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -42.10% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -88.72% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.56% | -10.54% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -19.33% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 6.65% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 9.09% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.32% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 23.41% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 31.08% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 37.50% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 49.03% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FANG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.35% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.18% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и FANG
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and FANG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (9.32%) compared to AOS (9.09%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор