Сравнение KMB с UVV
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: 1.37% против 4.57% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам KMB и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between KMB and UVV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
UVV:
$1.33B
KMB:
$5.93
UVV:
$1.94
KMB:
18.30
UVV:
27.41
KMB:
2.19
UVV:
0.40
KMB:
$16.54B
UVV:
$2.21B
KMB:
$5.93B
UVV:
$412.39M
KMB:
$3.07B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. UVV — Ранг доходности на риск
KMB
UVV
Сравнение KMB c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.31 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.61 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и UVV
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -69.75% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.48% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -29.70% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.70% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.68% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -12.03% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -18.58% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 6.83% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и UVV
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.51% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.42% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 23.76% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 24.60% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 28.98% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и UVV
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and UVV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор