PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.48% против 60.90% соответственно.


KMB

1 день
2.67%
1 месяц
9.13%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.36%
1 год
-13.85%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation
8.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between KMB and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.20

The correlation between KMB and USD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kimberly-Clark Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

KMB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.88

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

16.26

-16.96

KMB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и USD

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-88.63%

+51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-31.80%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-64.46%

+30.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-77.85%

+43.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-77.85%

+43.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-15.35%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-32.29%

+23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

11.48%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и USD

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

34.08%

-24.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

53.79%

-36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

67.97%

-41.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

77.72%

-57.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

69.82%

-48.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и USD

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности USD в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation
4.76%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


KMB and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to KMB (9.98%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор