Сравнение KMB с USD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.38% против 56.23% соответственно.
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам KMB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between KMB and USD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between KMB and USD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. USD — Ранг доходности на риск
KMB
USD
Сравнение KMB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.42 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.81 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и USD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -88.63% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.80% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -64.46% | +30.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -77.85% | +43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -77.85% | +43.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -24.58% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -32.25% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 12.32% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и USD
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 9.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 30.75% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 58.47% | -39.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 71.05% | -44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 78.28% | -57.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 70.10% | -48.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и USD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and USD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to KMB (9.46%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор