Сравнение KMB с USD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, KMB returned 0.25%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.25% против 61.24% соответственно.
KMB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -28.72%
- 3 года*
- -8.08%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 0.25%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам KMB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -5.21% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between KMB and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between KMB and USD shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. USD — Ранг доходности на риск
KMB
USD
Сравнение KMB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 7.94 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 22.96 | -24.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 4.12 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.89 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и USD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -88.63% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.80% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -64.46% | +30.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -77.85% | +43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -77.85% | +43.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -6.07% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -32.35% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 10.98% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и USD
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 6.19%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 21.29% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 46.74% | -31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 61.28% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 76.56% | -56.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 69.24% | -48.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и USD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.36% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to KMB (6.19%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор