Сравнение KMB с SWK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 0.95% против -0.15% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам KMB и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between KMB and SWK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between KMB and SWK shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
SWK:
$2.65
KMB:
17.26
SWK:
31.61
KMB:
2.06
SWK:
0.84
KMB:
$16.54B
SWK:
$15.13B
KMB:
$5.93B
SWK:
$4.52B
KMB:
$3.07B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SWK — Ранг доходности на риск
KMB
SWK
Сравнение KMB c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.14 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.54 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и SWK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -71.31% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -26.14% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -48.31% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -69.86% | +35.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -71.31% | +37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -54.51% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -19.46% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 11.75% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SWK
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 10.14% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 27.24% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 37.82% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 37.71% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 36.69% | -15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SWK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SWK в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SWK
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SWK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор