Сравнение KMB с SWK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 1.37% против -0.50% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам KMB и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between KMB and SWK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
SWK:
$13.60B
KMB:
$5.93
SWK:
$2.64
KMB:
18.30
SWK:
33.10
KMB:
2.19
SWK:
0.88
KMB:
$16.54B
SWK:
$15.13B
KMB:
$5.93B
SWK:
$4.52B
KMB:
$3.07B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SWK — Ранг доходности на риск
KMB
SWK
Сравнение KMB c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.17 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.59 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и SWK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -71.31% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -26.14% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -48.31% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -69.36% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -71.31% | +37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -52.40% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -19.54% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 11.82% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SWK
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.95%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 12.92% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 28.88% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 39.05% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 38.10% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 36.83% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SWK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SWK в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SWK
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SWK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор