PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с MSEX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.14% соответственно.

KMB

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
12.09%
С начала года
10.35%
1 год
-10.77%
3 года*
-3.71%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.37%
Всё время*
10.89%

MSEX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.09%
6 месяцев
5.69%
С начала года
14.16%
1 год
7.56%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-8.05%
10 лет*
5.14%
Всё время*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.35%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
MSEX
Middlesex Water Company		14.16%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Correlation

The correlation between KMB and MSEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between KMB and MSEX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$36.01B

MSEX:

$1.06B

EPS

KMB:

$5.93

MSEX:

$3.60

Коэффициент P/E

KMB:

18.30

MSEX:

15.76

Коэффициент PEG

KMB:

3.16

MSEX:

2.58

Коэффициент P/S

KMB:

2.19

MSEX:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

MSEX:

$199.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

MSEX:

$66.33M

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

MSEX:

$86.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с NWN

Доходность на риск

KMB vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBMSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.25

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.54

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.36

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.63

-1.16

KMB vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MSEX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и MSEX

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-60.51%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-21.04%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-44.52%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-60.51%

+26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-60.51%

+26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-48.27%

+26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-12.97%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.10%

12.08%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и MSEX

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.65%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

18.43%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

30.03%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

30.41%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

32.31%

-11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и MSEX

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности MSEX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.68%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MSEX
Middlesex Water Company		2.50%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.16B
48.71M
(KMB) Общая выручка
(MSEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и MSEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Middlesex Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
0
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and MSEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.95%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MSEX's -60.51%.

MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и MSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор