Сравнение KMB с KO
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KMB returned 1.54%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.54% против 9.84% соответственно.
KMB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам KMB и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 11.25% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KMB and KO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.39 |
The correlation between KMB and KO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.44B
KO:
$356.47B
KMB:
$5.93
KO:
$3.18
KMB:
18.45
KO:
26.02
KMB:
3.19
KO:
3.14
KMB:
2.20
KO:
7.23
KMB:
20.29
KO:
10.60
KMB:
$16.54B
KO:
$49.28B
KMB:
$5.93B
KO:
$30.43B
KMB:
$3.07B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. KO — Ранг доходности на риск
KMB
KO
Сравнение KMB c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.85 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.64 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и KO
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -68.23% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -7.87% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -16.26% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -17.27% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -36.99% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -0.51% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -16.08% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 3.96% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и KO
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.20% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 12.98% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 16.88% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.20% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.25% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и KO
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.64% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и KO
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and KO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.96%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор