Сравнение KMB с ITW
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 11.62%/yr for ITW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.62% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам KMB и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between KMB and ITW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
ITW:
$78.17B
KMB:
$5.93
ITW:
$16.16
KMB:
18.30
ITW:
16.82
KMB:
3.16
ITW:
2.79
KMB:
2.19
ITW:
3.25
KMB:
$16.54B
ITW:
$16.22B
KMB:
$5.93B
ITW:
$7.16B
KMB:
$3.07B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ITW — Ранг доходности на риск
KMB
ITW
Сравнение KMB c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.53 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.09 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ITW
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -54.90% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.44% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -20.63% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -28.05% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -37.85% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -8.19% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.84% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 8.46% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ITW
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.32% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 16.53% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 21.31% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.30% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.82% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ITW
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ITW в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ITW
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ITW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to ITW (7.32%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор