Сравнение KMB с HRL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 0.60% против -1.22% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам KMB и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between KMB and HRL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between KMB and HRL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
HRL:
$13.02B
KMB:
$5.93
HRL:
$0.85
KMB:
16.49
HRL:
27.88
KMB:
1.97
HRL:
1.07
KMB:
18.13
HRL:
1.20
KMB:
$16.54B
HRL:
$12.22B
KMB:
$5.93B
HRL:
$1.92B
KMB:
$3.07B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. HRL — Ранг доходности на риск
KMB
HRL
Сравнение KMB c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.56 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.88 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и HRL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -58.46% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -34.29% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -46.94% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -58.46% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -58.46% | +24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -50.26% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 21.78% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и HRL
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 13.15% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 20.71% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 29.60% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.08% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.32% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и HRL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и HRL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and HRL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs HRL's -58.46%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор