Сравнение KMB с CWT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 6.47%/yr for CWT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 1.37% против 6.47% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам KMB и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between KMB and CWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between KMB and CWT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
CWT:
$3.08B
KMB:
$5.93
CWT:
$1.99
KMB:
18.30
CWT:
25.80
KMB:
3.16
CWT:
0.62
KMB:
2.19
CWT:
3.04
KMB:
20.13
CWT:
1.72
KMB:
$16.54B
CWT:
$1.01B
KMB:
$5.93B
CWT:
$366.63M
KMB:
$3.07B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CWT — Ранг доходности на риск
KMB
CWT
Сравнение KMB c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.18 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.24 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CWT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -38.21% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -14.59% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -24.13% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -38.21% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.21% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -20.93% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -11.74% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 7.69% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CWT
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.22% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.12% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 24.44% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 24.29% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 27.70% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CWT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CWT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CWT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор