PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с CWT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 0.60% против 5.60% соответственно.

KMB

1 день
-1.30%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-23.22%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
0.60%

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-0.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between KMB and CWT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between KMB and CWT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$32.57B

CWT:

$2.70B

EPS

KMB:

$5.93

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

KMB:

16.49

CWT:

22.65

Коэффициент PEG

KMB:

2.85

CWT:

0.55

Коэффициент P/S

KMB:

1.97

CWT:

2.66

Коэффициент P/B

KMB:

18.13

CWT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

California Water Service Group

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI

Доходность на риск

KMB vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMBCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.07

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.26

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.12

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.23

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMBCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.07

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KMB и CWT

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-38.21%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-14.59%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-24.13%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-38.21%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-38.21%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-30.55%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-11.70%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

7.70%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и CWT

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.12%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

19.03%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

24.16%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

24.29%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

27.73%

-6.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и CWT

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.20%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.16B
214.57M
(KMB) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and CWT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.66%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор