Сравнение KMB с CBSH
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 0.60% против 8.13% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам KMB и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between KMB and CBSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
CBSH:
$7.79B
KMB:
$5.93
CBSH:
$4.20
KMB:
16.49
CBSH:
12.71
KMB:
2.85
CBSH:
5.11
KMB:
1.97
CBSH:
3.49
KMB:
18.13
CBSH:
1.81
KMB:
$16.54B
CBSH:
$2.10B
KMB:
$5.93B
CBSH:
$1.31B
KMB:
$3.07B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CBSH — Ранг доходности на риск
KMB
CBSH
Сравнение KMB c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.68 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и CBSH
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -44.70% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.44% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -27.63% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -38.02% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.23% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -18.18% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.23% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 14.49% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CBSH
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.34% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 13.57% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 21.05% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.32% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 26.48% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CBSH
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CBSH
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CBSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CBSH's -44.70%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор