Сравнение KMB с ABT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.01% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам KMB и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between KMB and ABT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
ABT:
$177.18B
KMB:
$5.93
ABT:
$3.59
KMB:
18.30
ABT:
28.31
KMB:
3.16
ABT:
1.76
KMB:
2.19
ABT:
3.94
KMB:
20.13
ABT:
2.69
KMB:
$16.54B
ABT:
$45.13B
KMB:
$5.93B
ABT:
$25.45B
KMB:
$3.07B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ABT — Ранг доходности на риск
KMB
ABT
Сравнение KMB c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.41 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.81 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ABT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -45.66% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -38.61% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -25.15% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.89% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 19.72% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ABT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.95%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 12.84% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 23.29% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 26.21% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.82% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.92% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ABT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ABT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ABT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ABT's -45.66%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор