Сравнение KMB с ABT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 0.60% против 11.01% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам KMB и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between KMB and ABT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
ABT:
$158.10B
KMB:
$5.93
ABT:
$3.59
KMB:
16.49
ABT:
25.21
KMB:
2.85
ABT:
1.57
KMB:
1.97
ABT:
3.51
KMB:
18.13
ABT:
2.39
KMB:
$16.54B
ABT:
$45.13B
KMB:
$5.93B
ABT:
$25.45B
KMB:
$3.07B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ABT — Ранг доходности на риск
KMB
ABT
Сравнение KMB c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.79 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и ABT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -45.66% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -38.99% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -39.64% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -33.84% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.83% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 17.23% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ABT
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Abbott Laboratories (ABT) имеют волатильность 8.66% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.41% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.45% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.42% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.04% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.67% | -2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ABT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ABT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ABT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ABT's -45.66%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор