Сравнение KMB с ABM
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 4.41%/yr for ABM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ABM по среднегодовой доходности: 1.37% против 4.41% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам KMB и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between KMB and ABM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.21 |
The correlation between KMB and ABM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
ABM:
$2.77B
KMB:
$5.93
ABM:
$2.59
KMB:
18.30
ABM:
18.22
KMB:
3.16
ABM:
0.56
KMB:
2.19
ABM:
0.32
KMB:
20.13
ABM:
1.60
KMB:
$16.54B
ABM:
$9.05B
KMB:
$5.93B
ABM:
$1.04B
KMB:
$3.07B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ABM — Ранг доходности на риск
KMB
ABM
Сравнение KMB c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.07 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.13 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ABM
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -59.64% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.78% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -34.37% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -34.37% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -52.00% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -15.93% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -14.83% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 12.31% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ABM
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с ABM Industries Incorporated (ABM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.33% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.78% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 27.71% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 30.97% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 33.89% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ABM
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ABM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ABM
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ABM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор