Сравнение KLIP с WNTR
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 7.76% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between KLIP and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
KLIP
WNTR
Сравнение KLIP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.02 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.72 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и WNTR
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -42.65% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -42.65% | +21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -10.67% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -20.46% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 16.63% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и WNTR
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 17.89% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 47.05% | -34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 53.81% | -37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 53.49% | -35.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 53.49% | -35.40% |
Сравнение комиссий KLIP и WNTR
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и WNTR
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 28.23% for KLIP.
KLIP is categorized as Options Trading, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор