Сравнение KLIP с RSBY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.06% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between KLIP and RSBY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. RSBY — Ранг доходности на риск
KLIP
RSBY
Сравнение KLIP c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.32 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.39 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и RSBY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -23.32% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -7.95% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -6.07% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -13.29% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 3.41% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и RSBY
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.17% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.39% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 11.40% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.34% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.34% | +4.75% |
Сравнение комиссий KLIP и RSBY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и RSBY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and RSBY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 1.74% for RSBY.
KLIP is categorized as Options Trading, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: CICC and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор