Сравнение KLIP с QQQY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 24.09% for QQQY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 6.91% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between KLIP and QQQY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. QQQY — Ранг доходности на риск
KLIP
QQQY
Сравнение KLIP c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.17 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.48 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и QQQY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -19.05% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -11.14% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -4.30% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.91% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.85% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и QQQY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.19% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.62% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.67% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.58% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.58% | +2.51% |
Сравнение комиссий KLIP и QQQY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и QQQY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and QQQY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 28.23% for KLIP.
KLIP is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CICC and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор