Сравнение KLIP с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
KLIP и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 7.39% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и PHEQ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
KLIP vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
KLIP
PHEQ
Сравнение KLIP c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.23 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.83 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.73 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.89 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.53 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и PHEQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и PHEQ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и PHEQ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -12.55% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -7.85% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -2.24% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.02% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.53% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и PHEQ
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.90% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 4.84% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 10.66% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 8.78% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 8.78% | +9.40% |