PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KMLM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs -0.70%/yr for KMLM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.

KLIP

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-15.76%
1 год
-8.35%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KMLM

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-14.26%16.92%3.37%11.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-1.69%-2.60%

Correlation

The correlation between KLIP and KMLM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KLIP vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 44
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.16

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.61

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.62

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

5.47

-6.57

KLIP vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KMLM

Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-27.47%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-8.04%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-22.28%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-16.59%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-12.76%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.37%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KMLM

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.95%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.82%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.39%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.57%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.69%

+3.43%

Сравнение комиссий KLIP и KMLM

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KMLM

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности KMLM в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		30.25%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KMLM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.89%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs KMLM's -27.47%.

On 3-year performance, KLIP leads with 5.41% vs -0.70% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.41% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 4.70% for KMLM.

KLIP is categorized as Options Trading, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор