Сравнение KLIP с IVOL
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs -2.64%/yr for IVOL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -8.37%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -4.71% |
Correlation
The correlation between KLIP and IVOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KLIP
IVOL
Сравнение KLIP c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.61 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.48 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и IVOL
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -31.16% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -12.08% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -14.48% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -27.94% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -13.39% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 4.99% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и IVOL
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.57% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 4.97% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 7.05% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.85% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.98% | +6.14% |
Сравнение комиссий KLIP и IVOL
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и IVOL
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности IVOL в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and IVOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs IVOL's -31.16%.
On 3-year performance, KLIP leads with 5.41% vs -2.64% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.41% return vs -2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 3.98% for IVOL.
KLIP is categorized as Options Trading, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for IVOL.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор