PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs -3.54%/yr for IVOL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и IVOL

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between KLIP and IVOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов KLIP и IVOL

Секторы
KLIP
IVOL

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
77.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
IVOL

-

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
IVOL

-

Здравоохранение

KLIP
6.9%
IVOL

-

Недвижимость

KLIP
4.8%
IVOL

-

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
IVOL

-

Технологии

KLIP
3.6%
IVOL

-

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
IVOL
77.1%

Сырьевые материалы

KLIP

-

IVOL

-

Энергетика

KLIP

-

IVOL

-

Промышленность

KLIP

-

IVOL

-

Коммунальные услуги

KLIP

-

IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KLIP vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.81

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-1.14

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.57

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-1.28

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.81

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.11

+0.46

Просадки

Сравнение просадок KLIP и IVOL

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-31.16%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-9.81%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-16.63%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-26.33%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-13.30%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.38%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и IVOL

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.07%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

4.44%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

6.89%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

12.84%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

11.99%

+6.14%

Сравнение комиссий KLIP и IVOL

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и IVOL

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and IVOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs IVOL's -31.16%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs -3.54% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 3.89% for IVOL.

KLIP is categorized as Options Trading, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for IVOL.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор