Сравнение KLIP с IVOL

С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -1.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и IVOL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, что больше доходности IVOL в 3.73%

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IVOL.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.