PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KLIP и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -7.64%.


KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
10 лет*

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и IVOL


2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
-8.71%16.92%3.37%11.11%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.64%11.97%-11.07%-4.71%

Correlation

The correlation between KLIP and IVOL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

KLIP vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KLIPIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.65

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.36

+0.78

KLIP vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и IVOL

Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KLIPIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-31.16%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-12.08%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-14.48%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-27.36%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.52%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

5.73%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и IVOL

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KLIPIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.66%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

5.00%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

6.74%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

12.85%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.94%

+6.15%

Сравнение комиссий KLIP и IVOL

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и IVOL

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности IVOL в 3.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
28.23%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KLIP and IVOL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.30%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs IVOL's -31.16%.

On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -2.49% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 3.92% for IVOL.

KLIP is categorized as Options Trading, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for IVOL.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор