Сравнение FXP с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и RLBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и RLBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: -23.35% против 9.52% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и RLBGX
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.
Доходность на риск
FXP vs. RLBGX — Ранг доходности на риск
FXP
RLBGX
Сравнение FXP c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | RLBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.59 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.33 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.48 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.39 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.59 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.92 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между FXP и RLBGX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и RLBGX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и RLBGX
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и RLBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -22.33% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -7.33% | -45.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -18.59% | -69.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -22.33% | -72.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -5.34% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -2.48% | -91.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 1.75% | +40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и RLBGX
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 3.86% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 6.95% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 11.19% | +36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 10.45% | +52.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 10.63% | +44.32% |