PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с RLBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 10.43%/yr for RLBGX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности FXP и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: -22.80% против 10.43% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between FXP and RLBGX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.57

The correlation between FXP and RLBGX shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с KWEB
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Доходность на риск

FXP vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.86

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.01

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.57

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

16.12

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.86

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.94

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.98

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.98

-1.42

Просадки

Сравнение просадок FXP и RLBGX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-22.33%

-77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-6.98%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-10.65%

-71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-18.59%

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-22.33%

-72.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.46%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-2.46%

-91.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

1.54%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и RLBGX

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

2.70%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

6.80%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

8.71%

+30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

10.49%

+52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

10.67%

+44.23%

Сравнение комиссий FXP и RLBGX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и RLBGX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RLBGX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FXP and RLBGX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор