PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и RLBGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: -23.35% против 9.52% соответственно.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Сравнение комиссий FXP и RLBGX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.


Доходность на риск

FXP vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.59

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.33

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.48

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

10.39

-10.65

FXP vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.59

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.83

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.92

-1.37

Корреляция

Корреляция между FXP и RLBGX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и RLBGX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FXP и RLBGX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и RLBGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-22.33%

-77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-7.33%

-45.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-18.59%

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-22.33%

-72.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-5.34%

-94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-2.48%

-91.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

1.75%

+40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и RLBGX

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

3.86%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

6.95%

+21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

11.19%

+36.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

10.45%

+52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

10.63%

+44.32%