PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с RLBGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FXP returned -22.09%/yr vs 10.44%/yr for RLBGX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности FXP и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: -22.09% против 10.44% соответственно.

FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

RLBGX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.96%
1 год
20.61%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		33.85%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.42%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between FXP and RLBGX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

-0.57

The correlation between FXP and RLBGX shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с KWEB
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Доходность на риск

FXP vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.38

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.31

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.14

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

13.88

-12.34

FXP vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и RLBGX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-22.33%

-77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-6.98%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-10.65%

-71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-18.59%

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-22.33%

-72.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.53%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-2.46%

-91.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

1.58%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и RLBGX

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

3.57%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

7.35%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

9.24%

+30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

10.58%

+52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

10.70%

+44.07%

Сравнение комиссий FXP и RLBGX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и RLBGX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности RLBGX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.48%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FXP and RLBGX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.30%) compared to RLBGX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор