PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXP и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -22.80% против -8.18% соответственно.


FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и YXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between FXP and YXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between FXP and YXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Short FTSE China 50

Доходность на риск

FXP vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

0.13

-0.30

FXP vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FXP и YXI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXPYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.15%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-14.21%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-53.12%

-29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-57.65%

-30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-64.92%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-78.03%

-21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-54.31%

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.79%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и YXI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXPYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

7.25%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

14.87%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

19.93%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

31.39%

+31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

27.42%

+27.48%

Сравнение комиссий FXP и YXI

И FXP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и YXI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности YXI в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, FXP and YXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, YXI leads with -8.18% vs -22.80% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -8.18% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.85% for YXI.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while YXI is Inverse Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%).

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор