Сравнение FXP с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
FXP и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YXI.
Основные характеристики
| FXP | YXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.90% | -18.53% |
| Дох-ть за 1 год | -24.85% | -7.84% |
| Дох-ть за 3 года | -7.41% | 3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.69% | -4.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.90% | -7.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 54.77% | 27.50% |
| Макс. просадка | -99.84% | -77.78% |
| Current Drawdown | -99.82% | -71.11% |
Корреляция
Корреляция между FXP и YXI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YXI
С начала года, FXP показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -20.90% против -7.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YXI
И FXP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXP c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YXI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности YXI в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.37% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.45% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YXI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки YXI в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YXI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.