Сравнение FXP с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
FXP и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YXI.
Основные характеристики
| FXP | YXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.56% | -27.40% |
| Дох-ть за 1 год | -49.11% | -24.13% |
| Дох-ть за 3 года | -16.93% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.41% | -5.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.51% | -7.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.92 | -0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.34 | -1.23 |
| Индекс Язвы | 36.58% | 19.54% |
| Дневная вол-ть | 65.87% | 31.96% |
| Макс. просадка | -99.90% | -77.78% |
| Текущая просадка | -99.87% | -74.25% |
Корреляция
Корреляция между FXP и YXI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YXI
С начала года, FXP показывает доходность -52.56%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью -27.40%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -20.51% против -7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YXI
И FXP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXP c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YXI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности YXI в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 5.07% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.96% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YXI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки YXI в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YXI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.