Сравнение FXP с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
FXP и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -23.35% против -8.46% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YXI
И FXP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. YXI — Ранг доходности на риск
FXP
YXI
Сравнение FXP c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.08 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.31 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FXP и YXI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YXI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YXI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -81.15% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -29.83% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -57.65% | -30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -66.81% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -78.02% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -54.05% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 22.96% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YXI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 7.48% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 14.80% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 23.78% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 31.35% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.46% | +27.49% |