PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с YXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.09%/yr vs -7.62%/yr for YXI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -22.09% против -7.62% соответственно.

FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

YXI

1 день
1.68%
1 месяц
9.19%
С начала года
18.26%
6 месяцев
18.90%
1 год
13.74%
3 года*
-9.65%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		33.85%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		18.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between FXP and YXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between FXP and YXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с FXP:
FXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGXFXP с KWEB
Часто сравнивают с YXI:
YXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXIYXI с VOO

Доходность на риск

FXP vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.69

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.10

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

2.14

-0.60

FXP vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YXI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и YXI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.15%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-12.48%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-53.12%

-29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-57.65%

-30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-64.92%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-75.85%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-54.37%

-39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

6.43%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и YXI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

6.72%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

15.53%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

20.14%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

31.48%

+31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

27.43%

+27.34%

Сравнение комиссий FXP и YXI

И FXP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и YXI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности YXI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.60%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXP and YXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXP has higher volatility (12.30%) compared to YXI (6.72%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, YXI leads with -7.62% vs -22.09% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.62% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.60% for YXI.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while YXI is Inverse Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%).

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор