PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXP с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -21.55%/yr vs 2.09%/yr for FXI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FXP и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -21.55% против 2.09% соответственно.

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between FXP and FXI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.99

The correlation between FXP and FXI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGXFXP с KWEB
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FXP vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.31

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.30

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.27

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.64

+1.45

FXP vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и FXI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-72.68%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-22.94%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-28.72%

-53.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-52.08%

-35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

-60.81%

-32.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-28.45%

-71.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.17%

-31.22%

-62.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

9.59%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и FXI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

6.30%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

14.30%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

20.04%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.18%

31.67%

+31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

27.58%

+27.18%

Сравнение комиссий FXP и FXI

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и FXI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FXI в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and FXI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs -21.55% for FXP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.97% for FXI.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.74% for FXI.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор