Сравнение FXP с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
FXP и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -23.35% против 3.03% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и FXI
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
FXP vs. FXI — Ранг доходности на риск
FXP
FXI
Сравнение FXP c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.10 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.29 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.17 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FXP и FXI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и FXI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и FXI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -72.68% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -16.74% | -35.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -55.14% | -32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -60.81% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -26.87% | -73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -31.27% | -62.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 5.89% | +36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и FXI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 6.74% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 14.71% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 24.29% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 31.64% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.70% | +27.25% |