Сравнение FXP с FXI
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.08%/yr vs 2.48%/yr for FXI. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXP charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности FXP и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -22.08% против 2.48% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -19.70%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -27.53%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- -22.08%
- Всё время*
- -28.38%
FXI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 5.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $719.56M | $757.31M | $954.29M | |
| $100.31K | $92.44K | $95.47K |
Сравнение доходности по годам FXP и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 8.12% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -5.06% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Correlation
The correlation between FXP and FXI is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.99 |
The correlation between FXP and FXI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. FXI — Ранг доходности на риск
FXP
FXI
Сравнение FXP c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.10 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.24 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и FXI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -72.68% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -22.94% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -25.28% | -57.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -49.88% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.56% | -60.81% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -25.24% | -74.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.18% | -31.20% | -62.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 10.08% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и FXI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 5.19% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 14.26% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 20.17% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.72% | 31.44% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.81% | 27.60% | +27.21% |
Сравнение комиссий FXP и FXI
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и FXI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FXI в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.88% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.33% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and FXI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (11.34%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FXI's -72.68%.
On 10-year performance, FXI leads with 2.48% vs -22.08% for FXP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.48% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.88% for FXI.
FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.74% for FXI.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор