PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 0.02%/yr for KWEB. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FXP и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.06%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -23.04% против 0.02% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between FXP and KWEB is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

-0.80

The correlation between FXP and KWEB shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FXP vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.47

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.52

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.38

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.76

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.06

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FXP и KWEB

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-80.92%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-34.13%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-34.13%

-48.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-72.17%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-80.92%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-68.52%

-31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-35.24%

-58.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

16.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и KWEB

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

11.52%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

20.11%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

27.25%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

47.67%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

39.99%

+14.92%

Сравнение комиссий FXP и KWEB

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и KWEB

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности KWEB в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FXP and KWEB have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to KWEB (11.52%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, KWEB leads with 0.02% vs -23.04% for FXP. On fees, KWEB is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.02% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 4.12% for FXP.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while KWEB is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.76% for KWEB.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор