- ISIN
- US74348A3501
- CUSIP
- 74347B227
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2007 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- Leveraged Equities, China Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции FXP — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) показал доход в 13.64% с начала года и -6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXP составила -23.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares UltraShort FTSE China 50
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- -23.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.77%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FXP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью -42.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.56% | 12.88% | 7.12% | -4.67% | 8.94% | -2.10% | 13.64% | ||||||
| 2025 | -9.24% | -18.85% | -4.95% | 6.39% | -6.78% | -12.30% | -3.49% | -7.34% | -10.75% | 6.33% | 1.23% | 4.54% | -45.32% |
| 2024 | 19.48% | -15.21% | -5.69% | -11.42% | -9.81% | 4.54% | 2.05% | -5.72% | -34.22% | -4.86% | 5.88% | -6.53% | -52.46% |
| 2023 | -22.96% | 27.91% | -12.13% | 8.36% | 17.32% | -11.17% | -21.43% | 21.56% | 6.56% | 7.04% | 2.21% | 3.55% | 12.74% |
| 2022 | -9.65% | 16.55% | -5.25% | 3.26% | -9.84% | -15.51% | 22.59% | -0.36% | 33.97% | 43.72% | -48.14% | -7.77% | -11.73% |
| 2021 | -13.53% | -0.66% | 7.21% | 0.93% | -0.89% | -2.23% | 25.55% | -3.55% | 8.34% | -8.56% | 9.30% | 4.62% | 23.56% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort FTSE China 50 has an annualized alpha of 12.54%, beta of -2.20, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -120.22%), but participation in market rallies was also limited (-105.07%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.20 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.54%
- Бета
- -2.20
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- -105.07%
- Участие в снижении
- -120.22%
Комиссия
Комиссия FXP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXP имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.52 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort FTSE China 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $1.75 | $1.29 | $1.73 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $1.29 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.12% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort FTSE China 50. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort FTSE China 50 показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 2 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort FTSE China 50 составляет 99.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.94%окт. 2025 г. | 16y 11mo | — | 17y 7moокт. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.24%май 2008 г. | 1mo 17d | 4mo 12d | 5mo 29dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.03%окт. 2008 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.71%сент. 2008 г. | 1d | 20d | 21dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.23%дек. 2007 г. | 23d | 1mo 12d | 2mo 5dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| FXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -56.78% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -9.10% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -18.90% | -63.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -25.43% | -62.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | -33.92% | -60.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -0.74% | -99.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -10.72% | -83.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.66% | 1.97% | +15.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXP
Добавьте ProShares UltraShort FTSE China 50 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXP