Сравнение FXP с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXP и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YANG.
Корреляция
Корреляция между FXP и YANG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YANG
Основные характеристики
FXP:
-1.03
YANG:
-0.86
FXP:
-1.78
YANG:
-1.74
FXP:
0.78
YANG:
0.78
FXP:
-0.67
YANG:
-0.84
FXP:
-1.68
YANG:
-1.56
FXP:
39.98%
YANG:
53.60%
FXP:
65.09%
YANG:
97.85%
FXP:
-99.90%
YANG:
-99.96%
FXP:
-99.90%
YANG:
-99.96%
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность -25.01%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -36.19%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -21.04% против -36.95% соответственно.
FXP
-25.01%
-25.10%
-54.15%
-66.42%
-24.20%
-21.04%
YANG
-36.19%
-35.89%
-72.73%
-83.19%
-43.65%
-36.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YANG
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXP и YANG
FXP
YANG
Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YANG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности YANG в 14.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.74% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 14.76% | 9.42% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YANG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.93%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.