Сравнение FXP с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXP и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YANG.
Корреляция
Корреляция между FXP и YANG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YANG
Основные характеристики
FXP:
-0.84
YANG:
-0.73
FXP:
-1.22
YANG:
-1.20
FXP:
0.84
YANG:
0.85
FXP:
-0.60
YANG:
-0.79
FXP:
-1.35
YANG:
-1.34
FXP:
44.40%
YANG:
59.14%
FXP:
71.76%
YANG:
107.60%
FXP:
-99.92%
YANG:
-99.97%
FXP:
-99.90%
YANG:
-99.96%
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность -23.70%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -36.52%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -18.26% против -33.86% соответственно.
FXP
-23.70%
19.54%
-19.52%
-62.66%
-24.99%
-18.26%
YANG
-36.52%
28.16%
-33.58%
-80.89%
-44.50%
-33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YANG
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXP и YANG
FXP
YANG
Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YANG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности YANG в 11.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 7.69% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 11.17% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YANG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 29.80%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 43.78%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.