Сравнение FXP с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXP и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YANG.
Корреляция
Корреляция между FXP и YANG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YANG
Основные характеристики
FXP:
-0.84
YANG:
-0.75
FXP:
-1.17
YANG:
-1.16
FXP:
0.85
YANG:
0.85
FXP:
-0.57
YANG:
-0.76
FXP:
-1.35
YANG:
-1.37
FXP:
41.87%
YANG:
55.81%
FXP:
67.67%
YANG:
102.07%
FXP:
-99.90%
YANG:
-99.96%
FXP:
-99.87%
YANG:
-99.94%
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность -52.30%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -72.34%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -19.94% против -36.08% соответственно.
FXP
-52.30%
-5.10%
-37.91%
-53.65%
-19.15%
-19.94%
YANG
-72.34%
-10.36%
-57.77%
-75.65%
-38.45%
-36.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YANG
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YANG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности YANG в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.30% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.17% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.90% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YANG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 23.00%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.