Сравнение FXP с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXP и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXP или YANG.
Основные характеристики
| FXP | YANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -49.08% | -68.98% |
| Дох-ть за 1 год | -41.64% | -62.77% |
| Дох-ть за 3 года | -14.90% | -35.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.34% | -39.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.93% | -35.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | -0.73 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 36.95% | 49.64% |
| Дневная вол-ть | 66.12% | 99.82% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.96% |
| Текущая просадка | -99.86% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между FXP и YANG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YANG
С начала года, FXP показывает доходность -49.08%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -68.98%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -19.93% против -35.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YANG
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YANG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности YANG в 8.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.72% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 8.14% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.31% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YANG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 22.72%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.