Сравнение FXP с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXP и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -23.35% против -39.11% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и YANG
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
FXP vs. YANG — Ранг доходности на риск
FXP
YANG
Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.31 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.32 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.38 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXP и YANG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и YANG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и YANG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.98% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -68.02% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -97.38% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -99.60% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.97% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -90.42% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 57.00% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 19.60% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 43.29% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 71.59% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 94.39% | -31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 82.22% | -27.27% |