PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs -38.45%/yr for YANG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FXP charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности FXP и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -22.80% против -38.45% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between FXP and YANG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between FXP and YANG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQFXP с KWEB
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY

Доходность на риск

FXP vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.13

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.22

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.20

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.32

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FXP и YANG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.98%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-38.85%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-94.02%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-97.38%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-99.53%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.97%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-90.52%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

24.39%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и YANG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 15.05%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

21.22%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

42.61%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

58.74%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

94.43%

-31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

82.10%

-27.20%

Сравнение комиссий FXP и YANG

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и YANG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FXP and YANG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to FXP (15.05%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, FXP leads with -22.80% vs -38.45% for YANG. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 15.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXP has performed better with a -22.80% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.43% for YANG.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 1.07% for YANG.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор