PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CQQQ is a China Equities fund tracking the AlphaShares China Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 5.40%/yr for CQQQ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -23.04% против 5.40% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

CQQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.46%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.76%
3 года*
10.55%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.46%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between FXP and CQQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

-0.81

The correlation between FXP and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с KWEB
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

FXP vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.11

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.68

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.35

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

3.16

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.11

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.19

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FXP и CQQQ

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-73.99%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-24.41%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-35.93%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-66.96%

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-73.99%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-49.18%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-28.29%

-65.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

10.39%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CQQQ

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

11.60%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

21.88%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

29.78%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

38.02%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

33.30%

+21.61%

Сравнение комиссий FXP и CQQQ

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CQQQ

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CQQQ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.11%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CQQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to CQQQ (11.60%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.40% vs -23.04% for FXP. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.40% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.11% for CQQQ.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CQQQ is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CQQQ tracks AlphaShares China Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор