Сравнение FXP с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
FXP и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -23.35% против 3.73% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и CQQQ
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
FXP vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
FXP
CQQQ
Сравнение FXP c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.64 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FXP и CQQQ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и CQQQ
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и CQQQ
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -73.99% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -24.41% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -67.04% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -73.99% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -56.24% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -28.05% | -66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 9.10% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и CQQQ
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 9.50% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 20.69% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 31.94% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 37.70% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 33.05% | +21.90% |