Сравнение FXP с FNILX
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FXP returned -21.16%/yr vs 13.06%/yr for FNILX. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXP charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FXP и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 13.48%.
FXP
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -19.70%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -27.53%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- -22.08%
- Всё время*
- -28.38%
FNILX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $100.31K | $92.44K | $95.47K |
Сравнение доходности по годам FXP и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 8.12% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 13.36% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.48% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FXP and FNILX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | -0.48 |
The correlation between FXP and FNILX shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FXP
FNILX
Сравнение FXP c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.57 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 10.82 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и FNILX
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -33.76% | -66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -9.01% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -19.08% | -63.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -25.40% | -62.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.18% | -5.29% | -88.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 2.14% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и FNILX
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 4.15% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 10.40% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 13.05% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.72% | 17.40% | +45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.81% | 19.95% | +34.86% |
Сравнение комиссий FXP и FNILX
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и FNILX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FNILX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.89% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.33% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and FNILX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (11.34%) compared to FNILX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор