PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с FNILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FXP returned -14.41%/yr vs 13.32%/yr for FNILX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FXP и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 9.63%.

FXP

1 день
4.04%
1 месяц
14.69%
С начала года
30.56%
6 месяцев
32.48%
1 год
12.48%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-22.28%

FNILX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.65%
1 год
25.14%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		30.56%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%13.36%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		9.63%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FXP and FNILX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

-0.49

The correlation between FXP and FNILX shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с CQQQFXP с RLBGXFXP с KWEB
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FXP vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.10

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.84

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.94

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

12.99

-12.10

FXP vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и FNILX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-33.76%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-9.01%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-19.08%

-63.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-25.40%

-62.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.73%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-5.35%

-88.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

2.03%

+12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и FNILX

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

4.82%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.48%

9.90%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.65%

12.61%

+27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

17.34%

+45.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

20.04%

+34.74%

Сравнение комиссий FXP и FNILX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и FNILX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FNILX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.92%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.58%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and FNILX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.22%) compared to FNILX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор