PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FXP returned -16.52%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FXP и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.24%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FXP and FNILX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

-0.49

The correlation between FXP and FNILX shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с RLBGXFXP с CQQQFXP с KWEB
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FXP vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.48

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.36

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.28

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

15.01

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.48

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.76

-1.20

Просадки

Сравнение просадок FXP и FNILX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-33.76%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-9.01%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-19.08%

-63.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-25.40%

-62.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-5.37%

-88.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

1.97%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и FNILX

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

2.88%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

8.99%

+19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

11.93%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

17.25%

+45.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

20.04%

+34.87%

Сравнение комиссий FXP и FNILX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и FNILX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and FNILX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор