Сравнение FXP с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FXP и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.24% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и FNILX
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FXP vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FXP
FNILX
Сравнение FXP c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.97 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.48 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.51 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 7.14 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.97 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между FXP и FNILX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и FNILX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и FNILX
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -33.76% | -66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -12.18% | -40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -25.40% | -62.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -6.36% | -93.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -5.47% | -88.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 2.57% | +39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и FNILX
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 5.33% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 9.59% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 18.44% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 17.27% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 20.19% | +34.76% |