Сравнение KLIP с CAOS

С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и CAOS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и CAOS.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.