Сравнение KLIP с CAOS
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 6.07%/yr vs 3.95%/yr for CAOS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.75%.
KLIP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -12.64% | 16.92% | 3.37% | 10.53% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.75% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between KLIP and CAOS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between KLIP and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KLIP
CAOS
Сравнение KLIP c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.17 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.23 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и CAOS
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -3.89% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -0.76% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -3.60% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -1.14% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.92% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.32% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и CAOS
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.32% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 1.05% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 1.50% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 4.23% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 4.23% | +13.87% |
Сравнение комиссий KLIP и CAOS
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и CAOS
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 29.68% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and CAOS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.80%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.07% vs 3.95% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.07% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 29.68%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: CICC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор