Сравнение KLIP с APLY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 11.40%/yr for APLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 12.13% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between KLIP and APLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. APLY — Ранг доходности на риск
KLIP
APLY
Сравнение KLIP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.26 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.84 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и APLY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -30.41% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -11.76% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -30.41% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | 0.00% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.81% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 4.88% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и APLY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.53% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 16.20% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 20.00% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.36% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.36% | -3.27% |
Сравнение комиссий KLIP и APLY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и APLY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and APLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, APLY leads with 11.40% vs 6.03% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 11.40% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 28.23% for KLIP.
They also come from different issuers: CICC and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор