PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с MBIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или MBIN.

Корреляция

Корреляция между KLAC и MBIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLAC и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
621.35%
220.66%
KLAC
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.20

MBIN:

-0.36

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.61

MBIN:

-0.22

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

MBIN:

0.97

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.28

MBIN:

-0.40

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.53

MBIN:

-0.74

Индекс Язвы

KLAC:

18.38%

MBIN:

21.69%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.05%

MBIN:

44.30%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

KLAC:

-22.21%

MBIN:

-36.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$87.32B

MBIN:

$1.51B

EPS

KLAC:

$24.51

MBIN:

$6.37

Коэффициент P/E

KLAC:

26.81

MBIN:

5.17

Коэффициент P/S

KLAC:

8.05

MBIN:

2.34

Коэффициент P/B

KLAC:

24.36

MBIN:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -9.49%.

KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

MBIN

С начала года

-9.49%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-18.81%

5 лет

29.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.20
MBIN: -0.36
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.61
MBIN: -0.22
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
MBIN: 0.97
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.28
MBIN: -0.40
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.53
MBIN: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.36
KLAC
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и MBIN

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MBIN в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
MBIN
Merchants Bancorp		1.12%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и MBIN

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-36.95%
KLAC
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и MBIN

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
15.22%
KLAC
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию