PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и MBIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с MBIN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или MBIN.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

MBIN:

-0.41

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

MBIN:

-0.38

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

MBIN:

0.94

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

MBIN:

-0.48

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

MBIN:

-0.84

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

MBIN:

24.19%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

MBIN:

43.91%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

MBIN:

-38.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

MBIN:

$1.47B

EPS

KLAC:

$27.40

MBIN:

$5.43

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

MBIN:

5.90

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

MBIN:

2.36

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

MBIN:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

MBIN:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

MBIN:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

MBIN:

$387.91M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -11.96%.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

MBIN

С начала года

-11.96%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-17.92%

3 года

9.03%

5 лет

24.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Merchants Bancorp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и MBIN

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MBIN в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
MBIN
Merchants Bancorp		1.16%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и MBIN

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MBIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и MBIN

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.06B
287.20M
(KLAC) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
61.6%
47.8%
(KLAC) Валовая рентабельность
(MBIN) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 137.36M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 76.50M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.