PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLAC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLAC с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLAC (KLA Corporation) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, KLAC returned 42.31%/yr vs 10.98%/yr for FDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 81.00%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 42.31% против 10.98% соответственно.

KLAC

1 день
-2.29%
1 месяц
-7.57%
6 месяцев
42.36%
С начала года
81.00%
1 год
136.51%
3 года*
66.17%
5 лет*
51.08%
10 лет*
42.31%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		81.00%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between KLAC and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.43

The correlation between KLAC and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

KLAC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.33

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

6.02

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

13.73

+1.97

KLAC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и FDL

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-65.93%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-4.27%

-23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-12.24%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-16.46%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-41.40%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.29%

0.00%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-9.61%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

1.87%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и FDL

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

4.91%

+26.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.31%

8.74%

+41.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

11.79%

+45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

14.41%

+31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

17.13%

+25.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и FDL

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
KLAC
KLA Corporation		0.36%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Часто задаваемые вопросы

KLAC and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.97%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs FDL's -65.93%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор