PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с NKE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или NKE.

Корреляция

Корреляция между DECK и NKE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DECK и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,833.89%
5,723.73%
DECK
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.43

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.32

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

DECK:

0.96

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.38

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.91

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

DECK:

23.00%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

DECK:

48.98%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

DECK:

-51.06%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.57B

NKE:

$85.05B

EPS

DECK:

$6.16

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

DECK:

17.73

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

DECK:

1.25

NKE:

5.54

Коэффициент P/S

DECK:

3.37

NKE:

1.78

Коэффициент P/B

DECK:

6.30

NKE:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 24.45% против 2.61% соответственно.

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.32%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.43
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.32
NKE: -1.19
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.96
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.38
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.91
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.95
DECK
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и NKE

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DECK и NKE

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.06%
-65.96%
DECK
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и NKE

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
23.28%
DECK
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию