PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKNKE
Дох-ть с нач. г.21.83%-14.96%
Дох-ть за 1 год75.85%-26.24%
Дох-ть за 3 года34.41%-10.73%
Дох-ть за 5 лет40.04%2.37%
Дох-ть за 10 лет26.44%11.04%
Коэф-т Шарпа2.20-0.89
Дневная вол-ть35.44%27.55%
Макс. просадка-94.36%-64.43%
Current Drawdown-14.54%-46.65%

Фундаментальные показатели


DECKNKE
Рыночная капитализация$24.16B$142.39B
Прибыль на акцию$27.67$3.40
Цена/прибыль34.0227.64
PEG коэффициент3.712.04
Выручка (12 мес.)$4.12B$51.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61B$21.48B
EBITDA (12 мес.)$944.14M$6.77B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между DECK и NKE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и NKE

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 26.44% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
-7.28%
DECK
NKE

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

NIKE, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
NKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NKE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NKE в сравнении с широким рынком0.501.001.500.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NKE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NKE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.38

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и NKE

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и NKE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
-0.89
DECK
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и NKE

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.
1.54%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Просадки

Сравнение просадок DECK и NKE

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и NKE


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-46.65%
DECK
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и NKE

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
9.29%
DECK
NKE