Сравнение DECK с NKE
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DECK returned 26.50%/yr vs -1.20%/yr for NKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.95%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 26.50% против -1.20% соответственно.
DECK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 26.50%
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам DECK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.17% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between DECK and NKE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between DECK and NKE shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.14B
NKE:
$65.96B
DECK:
$7.02
NKE:
$2.10
DECK:
15.52
NKE:
21.23
DECK:
2.90
NKE:
1.42
DECK:
6.17
NKE:
1.72
DECK:
$5.47B
NKE:
$46.40B
DECK:
$3.16B
NKE:
$19.91B
DECK:
$1.31B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. NKE — Ранг доходности на риск
DECK
NKE
Сравнение DECK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.78 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.32 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и NKE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -75.19% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -47.16% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -64.87% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -75.10% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -75.10% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -72.77% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -21.03% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 27.62% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и NKE
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 10.88% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 27.64% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 35.61% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.09% | 35.50% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.52% | 32.40% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и NKE
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и NKE
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and NKE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.49%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs NKE's -75.19%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор