Сравнение DECK с NKE
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DECK returned 28.07%/yr vs -0.61%/yr for NKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.16%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 28.07% против -0.61% соответственно.
DECK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 28.07%
NKE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам DECK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 3.56% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
NKE NIKE, Inc. | -30.16% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between DECK and NKE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between DECK and NKE shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.19B
NKE:
$64.86B
DECK:
$6.98
NKE:
$1.52
DECK:
15.38
NKE:
28.81
DECK:
2.88
NKE:
1.39
DECK:
6.08
NKE:
4.60
DECK:
$5.47B
NKE:
$46.52B
DECK:
$3.16B
NKE:
$18.99B
DECK:
$1.31B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. NKE — Ранг доходности на риск
DECK
NKE
Сравнение DECK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.60 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.19 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.73 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.52 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и NKE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -75.19% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -46.18% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -64.21% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -74.64% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -74.64% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.88% | -73.24% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -20.90% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 23.33% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и NKE
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 9.55% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 29.22% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.35% | 38.14% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 35.81% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 32.25% | +10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и NKE
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и NKE
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and NKE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (12.52%) compared to NKE (9.55%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs NKE's -75.19%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор