PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с SKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с SKX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или SKX.

Корреляция

Корреляция между DECK и SKX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DECK и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52,319.59%
1,249.35%
DECK
SKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.43

SKX:

-0.47

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.32

SKX:

-0.40

Коэф-т Омега

DECK:

0.96

SKX:

0.94

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.38

SKX:

-0.47

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.91

SKX:

-1.21

Индекс Язвы

DECK:

23.00%

SKX:

16.38%

Дневная вол-ть

DECK:

48.98%

SKX:

42.53%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

SKX:

-86.73%

Текущая просадка

DECK:

-51.06%

SKX:

-38.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.57B

SKX:

$7.60B

EPS

DECK:

$6.16

SKX:

$4.16

Коэффициент P/E

DECK:

17.73

SKX:

11.49

Коэффициент PEG

DECK:

1.25

SKX:

1.19

Коэффициент P/S

DECK:

3.37

SKX:

0.83

Коэффициент P/B

DECK:

6.30

SKX:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

SKX:

$6.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

SKX:

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

SKX:

$713.97M

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у SKX с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SKX по среднегодовой доходности: 24.45% против 4.67% соответственно.

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-17.32%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

12.56%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и SKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.43
SKX: -0.47
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.32
SKX: -0.40
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.96
SKX: 0.94
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.38
SKX: -0.47
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.91
SKX: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKX равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и SKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.47
DECK
SKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и SKX

Ни DECK, ни SKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DECK и SKX

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SKX в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и SKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.06%
-38.92%
DECK
SKX

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и SKX

Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеют волатильность 24.53% и 24.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
24.93%
DECK
SKX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и SKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Skechers U.S.A., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию