PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с SKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKSKX
Дох-ть с нач. г.21.83%-9.90%
Дох-ть за 1 год75.85%15.77%
Дох-ть за 3 года34.41%8.64%
Дох-ть за 5 лет40.04%10.31%
Дох-ть за 10 лет26.44%17.29%
Коэф-т Шарпа2.200.54
Дневная вол-ть35.44%29.11%
Макс. просадка-94.36%-86.73%
Current Drawdown-14.54%-13.34%

Фундаментальные показатели


DECKSKX
Рыночная капитализация$24.16B$9.39B
Прибыль на акцию$27.67$3.49
Цена/прибыль34.0217.55
PEG коэффициент3.711.19
Выручка (12 мес.)$4.12B$8.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61B$3.52B
EBITDA (12 мес.)$944.14M$968.31M

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между DECK и SKX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и SKX

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у SKX с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SKX по среднегодовой доходности: 26.44% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
16.80%
DECK
SKX

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

Skechers U.S.A., Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
SKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKX в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SKX в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SKX в сравнении с широким рынком0.501.001.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SKX в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SKX в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.96

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и SKX

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SKX равного 0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и SKX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
0.54
DECK
SKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и SKX

Ни DECK, ни SKX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DECK и SKX

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SKX в -86.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и SKX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-13.34%
DECK
SKX

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и SKX

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Skechers U.S.A., Inc. (SKX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
5.57%
DECK
SKX