Сравнение DECK с SKX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DECK с SKX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или SKX.

Корреляция

Корреляция между DECK и SKX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DECK и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DECK

SKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.71

SKX:

-0.42

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.81

SKX:

-0.33

Коэф-т Омега

DECK:

0.89

SKX:

0.95

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.60

SKX:

-0.45

Коэф-т Мартина

DECK:

-1.71

SKX:

-1.25

Индекс Язвы

DECK:

19.33%

SKX:

13.49%

Дневная вол-ть

DECK:

46.37%

SKX:

39.68%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

SKX:

-86.73%

Текущая просадка

DECK:

-54.78%

SKX:

-37.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$17.91B

SKX:

$8.82B

EPS

DECK:

$6.15

SKX:

$4.16

Цена/прибыль

DECK:

19.18

SKX:

14.19

PEG коэффициент

DECK:

1.26

SKX:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

SKX:

$6.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

SKX:

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

SKX:

$713.97M

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у SKX с доходностью -27.19%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SKX по среднегодовой доходности: 23.19% против 7.22% соответственно.

DECK

С начала года

-50.33%

1 месяц

-24.59%

6 месяцев

-35.66%

1 год

-32.80%

5 лет

37.87%

10 лет

23.19%

SKX

С начала года

-27.19%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

-24.83%

1 год

-16.35%

5 лет

17.80%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и SKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DECK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DECK: -0.71

SKX: -0.42

Коэффициент Сортино

DECK: -0.81

SKX: -0.33

Коэффициент Омега

DECK: 0.89

SKX: 0.95

Коэффициент Кальмара

DECK: -0.60

SKX: -0.45

Коэффициент Мартина

DECK: -1.71

SKX: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SKX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и SKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DECK

SKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и SKX

Ни DECK, ни SKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DECK и SKX

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SKX в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и SKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DECK

SKX

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и SKX

Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеют волатильность 20.07% и 21.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DECK

SKX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и SKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Skechers U.S.A., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DECK с SKX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DECK и SKX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и SKX

DECK

SKX

Сравнение DECK c SKX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и SKX

Просадки

Сравнение просадок DECK и SKX

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и SKX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и SKX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество