PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKAXP
Дох-ть с нач. г.21.83%17.21%
Дох-ть за 1 год75.85%36.32%
Дох-ть за 3 года34.41%15.85%
Дох-ть за 5 лет40.04%16.14%
Дох-ть за 10 лет26.44%11.40%
Коэф-т Шарпа2.201.77
Дневная вол-ть35.44%22.00%
Макс. просадка-94.36%-83.91%
Current Drawdown-14.54%-4.47%

Фундаментальные показатели


DECKAXP
Рыночная капитализация$24.16B$163.95B
Прибыль на акцию$27.67$11.20
Цена/прибыль34.0220.33
PEG коэффициент3.711.57
Выручка (12 мес.)$4.12B$55.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61B$28.78B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между DECK и AXP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и AXP

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 26.44% против 11.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
45.32%
DECK
AXP

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

American Express Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
AXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXP в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXP в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXP в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXP в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXP в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.88

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и AXP

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXP равному 1.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и AXP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
1.77
DECK
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и AXP

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company
1.15%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DECK и AXP

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и AXP


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-4.47%
DECK
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и AXP

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
5.78%
DECK
AXP