PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с AXP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или AXP.

Корреляция

Корреляция между DECK и AXP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DECK и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,833.89%
4,574.41%
DECK
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.43

AXP:

0.38

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.32

AXP:

0.75

Коэф-т Омега

DECK:

0.96

AXP:

1.10

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.38

AXP:

0.42

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.91

AXP:

1.43

Индекс Язвы

DECK:

23.00%

AXP:

8.44%

Дневная вол-ть

DECK:

48.98%

AXP:

31.69%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

DECK:

-51.06%

AXP:

-18.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.57B

AXP:

$185.52B

EPS

DECK:

$6.16

AXP:

$14.33

Коэффициент P/E

DECK:

17.73

AXP:

18.48

Коэффициент PEG

DECK:

1.25

AXP:

1.89

Коэффициент P/S

DECK:

3.37

AXP:

2.99

Коэффициент P/B

DECK:

6.30

AXP:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 24.45% против 14.83% соответственно.

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.39%

1 год

13.65%

5 лет

27.25%

10 лет

14.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.43
AXP: 0.38
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.32
AXP: 0.75
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.96
AXP: 1.10
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.38
AXP: 0.42
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.91
AXP: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.38
DECK
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и AXP

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок DECK и AXP

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.06%
-18.47%
DECK
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и AXP

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
20.66%
DECK
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию