PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с GLPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKGLPI
Дох-ть с нач. г.21.83%-11.46%
Дох-ть за 1 год75.85%-11.15%
Дох-ть за 3 года34.41%4.98%
Дох-ть за 5 лет40.04%7.73%
Дох-ть за 10 лет26.44%8.77%
Коэф-т Шарпа2.20-0.58
Дневная вол-ть35.44%18.28%
Макс. просадка-94.36%-69.44%
Current Drawdown-14.54%-15.25%

Фундаментальные показатели


DECKGLPI
Рыночная капитализация$24.16B$12.51B
Прибыль на акцию$27.67$2.77
Цена/прибыль34.0216.63
PEG коэффициент3.718.08
Выручка (12 мес.)$4.12B$1.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$944.14M$1.34B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между DECK и GLPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и GLPI

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у GLPI с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции GLPI по среднегодовой доходности: 26.44% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
-3.90%
DECK
GLPI

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
GLPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLPI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLPI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLPI в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLPI в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLPI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.39

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и GLPI

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GLPI равного -0.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и GLPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
-0.58
DECK
GLPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и GLPI

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.84%6.38%5.37%5.90%3.63%6.30%7.88%6.69%7.50%7.77%48.78%

Просадки

Сравнение просадок DECK и GLPI

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GLPI в -69.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и GLPI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-15.25%
DECK
GLPI

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и GLPI

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
6.84%
DECK
GLPI