PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с GLPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с GLPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или GLPI.

Корреляция

Корреляция между DECK и GLPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DECK и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
979.33%
261.95%
DECK
GLPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.37

GLPI:

1.16

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.21

GLPI:

1.67

Коэф-т Омега

DECK:

0.97

GLPI:

1.21

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.33

GLPI:

1.31

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.79

GLPI:

6.25

Индекс Язвы

DECK:

22.77%

GLPI:

3.42%

Дневная вол-ть

DECK:

49.04%

GLPI:

18.42%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

GLPI:

-69.44%

Текущая просадка

DECK:

-50.41%

GLPI:

-4.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.19B

GLPI:

$13.62B

EPS

DECK:

$6.18

GLPI:

$2.87

Коэффициент P/E

DECK:

17.26

GLPI:

17.27

Коэффициент PEG

DECK:

1.22

GLPI:

8.08

Коэффициент P/S

DECK:

3.29

GLPI:

8.89

Коэффициент P/B

DECK:

6.15

GLPI:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

GLPI:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

GLPI:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

GLPI:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -45.52%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции GLPI по среднегодовой доходности: 24.42% против 9.99% соответственно.

DECK

С начала года

-45.52%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-22.05%

5 лет

37.17%

10 лет

24.42%

GLPI

С начала года

3.40%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

20.08%

5 лет

21.20%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и GLPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.37
GLPI: 1.16
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.21
GLPI: 1.67
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.97
GLPI: 1.21
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.33
GLPI: 1.31
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.79
GLPI: 6.25

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLPI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
1.16
DECK
GLPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и GLPI

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.20%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Просадки

Сравнение просадок DECK и GLPI

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и GLPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.41%
-4.09%
DECK
GLPI

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и GLPI

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.78%
7.87%
DECK
GLPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию