PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с ONON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DECK in Footwear & Accessories, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, DECK returned 10.55%/yr vs 10.29%/yr for ONON. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DECK и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -19.28%.

DECK

1 день
-3.10%
1 месяц
9.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
13.05%
1 год
1.45%
3 года*
10.55%
5 лет*
14.73%
10 лет*
28.07%

ONON

1 день
-2.09%
1 месяц
9.42%
С начала года
-19.28%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-35.90%
3 года*
10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
DECK
Deckers Outdoor Corporation		3.56%-48.95%82.30%67.46%8.97%-16.03%
ONON
On Holding AG		-19.28%-15.14%103.08%57.17%-54.62%8.03%

Correlation

The correlation between DECK and ONON is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between DECK and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$15.19B

ONON:

$12.59B

EPS

DECK:

$6.98

ONON:

$0.75

Коэффициент P/E

DECK:

15.38

ONON:

49.94

Коэффициент PEG

DECK:

0.56

ONON:

0.73

Коэффициент P/S

DECK:

2.88

ONON:

4.02

Коэффициент P/B

DECK:

6.08

ONON:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

ONON:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

ONON:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

ONON:

$422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

On Holding AG

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPIDECK с SPY
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYYONON с SPY

Доходность на риск

DECK vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECKONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.80

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.09

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.80

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-1.37

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECK vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ONON равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECKONONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.80

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.03

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DECK и ONON

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-68.90%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-45.06%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-49.89%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.88%

-41.02%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-36.01%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

26.81%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и ONON

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

11.63%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.20%

31.55%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.35%

45.02%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

57.29%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

57.29%

-14.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и ONON

Ни DECK, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.12B
850.46M
(DECK) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
57.6%
64.2%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and ONON have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (12.52%) compared to ONON (11.63%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ONON's -68.90%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор