Сравнение DECK с ONON
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DECK in Footwear & Accessories, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, DECK returned 6.12%/yr vs 2.70%/yr for ONON. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.81%.
DECK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 26.50%
ONON
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -16.96%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECK и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.17% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | -16.11% |
ONON On Holding AG | -17.81% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between DECK and ONON is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between DECK and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.14B
ONON:
$12.73B
DECK:
$7.02
ONON:
CHF 0.75
DECK:
15.52
ONON:
40.80
DECK:
0.57
ONON:
0.59
DECK:
2.90
ONON:
3.28
DECK:
6.17
ONON:
5.84
DECK:
$5.47B
ONON:
CHF 3.13B
DECK:
$3.16B
ONON:
CHF 2.00B
DECK:
$1.31B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. ONON — Ранг доходности на риск
DECK
ONON
Сравнение DECK c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.68 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.15 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и ONON
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -68.90% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -41.22% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -49.89% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -39.96% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -36.11% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 24.24% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ONON
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.49%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 13.12% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 32.43% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 45.99% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.09% | 56.92% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.52% | 56.92% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ONON
Ни DECK, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и ONON
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and ONON have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (13.12%) compared to DECK (11.49%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ONON's -68.90%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор