PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с ONON

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или ONON.

Корреляция

Корреляция между DECK и ONON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DECK и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.18%
27.89%
DECK
ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.37

ONON:

0.79

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.21

ONON:

1.45

Коэф-т Омега

DECK:

0.97

ONON:

1.18

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.33

ONON:

0.98

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.79

ONON:

2.91

Индекс Язвы

DECK:

22.77%

ONON:

13.79%

Дневная вол-ть

DECK:

49.04%

ONON:

50.87%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

DECK:

-50.41%

ONON:

-29.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.19B

ONON:

$13.81B

EPS

DECK:

$6.18

ONON:

$0.94

Коэффициент P/E

DECK:

17.26

ONON:

46.73

Коэффициент P/S

DECK:

3.29

ONON:

6.14

Коэффициент P/B

DECK:

6.15

ONON:

8.27

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -45.52%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -18.28%.

DECK

С начала года

-45.52%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-22.05%

5 лет

37.17%

10 лет

24.42%

ONON

С начала года

-18.28%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.95%

1 год

38.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.37
ONON: 0.79
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.21
ONON: 1.45
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.97
ONON: 1.18
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.33
ONON: 0.98
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.79
ONON: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.79
DECK
ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и ONON

Ни DECK, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DECK и ONON

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.41%
-29.64%
DECK
ONON

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и ONON

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 24.78%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.78%
27.40%
DECK
ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию