Сравнение DECK с ONON
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, DECK returned 2.55%/yr vs 2.63%/yr for ONON. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.84%.
DECK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.02%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 24.96%
- Всё время*
- 14.77%
ONON
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -17.84%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.44M | $231.13M | $238.98M | |
ONON On Holding AG | $162.06M | $145.70M | $200.30M |
Сравнение доходности по годам DECK и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | -4.21% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | -16.11% |
ONON On Holding AG | -17.84% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between DECK and ONON is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between DECK and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DECK:
$13.52B
ONON:
$12.73B
DECK:
$7.05
ONON:
CHF 0.75
DECK:
14.09
ONON:
40.98
DECK:
0.51
ONON:
0.60
DECK:
2.59
ONON:
3.30
DECK:
5.98
ONON:
5.87
DECK:
$5.52B
ONON:
CHF 3.13B
DECK:
$3.17B
ONON:
CHF 2.00B
DECK:
$1.36B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. ONON — Ранг доходности на риск
DECK
ONON
Сравнение DECK c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.52 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.94 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и ONON
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -68.90% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -37.03% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -49.89% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -39.97% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -36.17% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 20.16% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ONON
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 11.53% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 32.60% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 46.01% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 56.77% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 56.77% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ONON
Ни DECK, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и ONON
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.16M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and ONON have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (12.57%) compared to ONON (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ONON's -68.90%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор