PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DECK и ONON составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DECK и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.75%
13.17%
DECK
ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.71

ONON:

0.40

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.81

ONON:

0.92

Коэф-т Омега

DECK:

0.89

ONON:

1.11

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.60

ONON:

0.47

Коэф-т Мартина

DECK:

-1.71

ONON:

1.67

Индекс Язвы

DECK:

19.33%

ONON:

11.59%

Дневная вол-ть

DECK:

46.37%

ONON:

48.00%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

DECK:

-54.78%

ONON:

-37.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$15.31B

ONON:

$12.19B

EPS

DECK:

$6.16

ONON:

$0.84

Цена/прибыль

DECK:

16.38

ONON:

44.82

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -27.68%.


DECK

С начала года

-50.33%

1 месяц

-24.59%

6 месяцев

-35.66%

1 год

-32.80%

5 лет

37.87%

10 лет

23.19%

ONON

С начала года

-27.68%

1 месяц

-24.52%

6 месяцев

-23.40%

1 год

23.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.71
ONON: 0.40
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.80
ONON: 0.92
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.89
ONON: 1.11
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.60
ONON: 0.47
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -1.67
ONON: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.40
DECK
ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и ONON

Ни DECK, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DECK и ONON

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.78%
-37.74%
DECK
ONON

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и ONON

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 20.04%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.04%
23.44%
DECK
ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab